Сравнение ACRE с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или RYLD.
Основные характеристики
| ACRE | RYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.80% | 1.61% |
| Дох-ть за 1 год | -3.33% | 3.25% |
| Дох-ть за 3 года | -13.46% | -1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.23% | 3.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 33.96% | 10.16% |
| Макс. просадка | -75.68% | -41.53% |
| Current Drawdown | -46.58% | -13.91% |
Корреляция
Корреляция между ACRE и RYLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и RYLD
С начала года, ACRE показывает доходность -30.80%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 1.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и RYLD
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности RYLD в 12.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 17.89% | 12.74% | 6.80% | 9.08% | 10.91% | 8.20% | 8.75% | 8.24% | 7.45% | 8.60% | 8.57% | 7.51% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.39% | 12.64% | 13.50% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и RYLD
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и RYLD
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.