PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRE с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACRE с RYLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или RYLD.

Корреляция

Корреляция между ACRE и RYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.42

RYLD:

-0.01

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.35

RYLD:

0.12

Коэф-т Омега

ACRE:

0.96

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.24

RYLD:

-0.00

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.77

RYLD:

-0.01

Индекс Язвы

ACRE:

21.82%

RYLD:

5.02%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.36%

RYLD:

17.18%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

ACRE:

-57.32%

RYLD:

-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью -6.77%.

ACRE

С начала года

-13.36%

1 месяц

38.76%

6 месяцев

-26.16%

1 год

-17.12%

5 лет

5.97%

10 лет

0.97%

RYLD

С начала года

-6.77%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-7.42%

1 год

-0.12%

5 лет

8.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и RYLD

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.22%, что больше доходности RYLD в 13.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		18.22%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.23%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и RYLD

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и RYLD

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...