PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRE с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACRE и MPW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACRE с MPW

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или MPW.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.56

MPW:

-0.06

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.55

MPW:

0.28

Коэф-т Омега

ACRE:

0.93

MPW:

1.03

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.31

MPW:

-0.05

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.90

MPW:

-0.18

Индекс Язвы

ACRE:

24.14%

MPW:

21.77%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.22%

MPW:

51.99%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

ACRE:

-58.44%

MPW:

-75.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$270.63M

MPW:

$2.67B

EPS

ACRE:

-$0.24

MPW:

-$2.77

Коэффициент PEG

ACRE:

2.57

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

ACRE:

4.03

MPW:

2.68

Коэффициент P/B

ACRE:

0.49

MPW:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$25.76M

MPW:

$948.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$25.76M

MPW:

$611.44M

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$25.54M

MPW:

-$692.32M

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 0.81% против -3.99% соответственно.

ACRE

С начала года

-15.64%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

-21.10%

1 год

-22.77%

3 года

-16.39%

5 лет

-2.02%

10 лет

0.81%

MPW

С начала года

13.92%

1 месяц

-12.43%

6 месяцев

13.35%

1 год

-3.02%

3 года

-25.98%

5 лет

-19.44%

10 лет

-3.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Medical Properties Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MPW равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и MPW

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.71%, что больше доходности MPW в 7.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		18.71%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		7.21%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и MPW

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и MPW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и MPW

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Medical Properties Trust, Inc. (MPW) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
14.95M
223.80M
(ACRE) Общая выручка
(MPW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию