PortfoliosLab logo
Сравнение ACR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACR и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ACR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.71%
370.37%
ACR
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACR:

0.88

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

ACR:

1.31

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

ACR:

1.18

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

ACR:

0.41

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

ACR:

3.84

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

ACR:

7.46%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

ACR:

32.63%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

ACR:

-92.24%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ACR:

-56.58%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, ACR показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -6.72% против 10.35% соответственно.


ACR

С начала года

10.09%

1 месяц

-18.81%

6 месяцев

16.06%

1 год

30.83%

5 лет

21.13%

10 лет

-6.72%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACR
Ранг риск-скорректированной доходности ACR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACR: 0.88
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино ACR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACR: 1.31
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега ACR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACR: 1.18
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара ACR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACR: 0.41
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина ACR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACR: 3.84
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа ACR на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.23
ACR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACR и SCHD

ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%15.87%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ACR и SCHD

Максимальная просадка ACR за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.58%
-11.33%
ACR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ACR и SCHD

ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.91%
11.25%
ACR
SCHD