PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACO-X.TO с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACO-X.TO с PDI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATCO Ltd (ACO-X.TO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACO-X.TO или PDI.

Корреляция

Корреляция между ACO-X.TO и PDI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACO-X.TO и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATCO Ltd (ACO-X.TO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACO-X.TO:

2.12

PDI:

0.75

Коэф-т Сортино

ACO-X.TO:

2.95

PDI:

0.96

Коэф-т Омега

ACO-X.TO:

1.36

PDI:

1.24

Коэф-т Кальмара

ACO-X.TO:

2.30

PDI:

0.87

Коэф-т Мартина

ACO-X.TO:

9.96

PDI:

3.06

Индекс Язвы

ACO-X.TO:

3.31%

PDI:

4.11%

Дневная вол-ть

ACO-X.TO:

15.40%

PDI:

17.37%

Макс. просадка

ACO-X.TO:

-84.73%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

ACO-X.TO:

-2.20%

PDI:

-2.98%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ACO-X.TO показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции ACO-X.TO уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 5.35% против 8.06% соответственно.

ACO-X.TO

С начала года

7.64%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

8.43%

1 год

30.78%

5 лет

10.76%

10 лет

5.35%

PDI

С начала года

8.88%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

3.01%

1 год

13.22%

5 лет

9.26%

10 лет

8.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACO-X.TO и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACO-X.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ACO-X.TO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACO-X.TO c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACO-X.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACO-X.TO и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACO-X.TO и PDI

Дивидендная доходность ACO-X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PDI в 12.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACO-X.TO
ATCO Ltd		3.89%4.12%4.97%4.34%4.22%4.80%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%1.80%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		12.75%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок ACO-X.TO и PDI

Максимальная просадка ACO-X.TO за все время составила -84.73%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACO-X.TO и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACO-X.TO и PDI

Текущая волатильность для ATCO Ltd (ACO-X.TO) составляет 4.39%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ACO-X.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACO-X.TO и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATCO Ltd и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

900.00M1.00B1.10B1.20B1.30B1.40B20212022202320242025
1.41B
(ACO-X.TO) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ACO-X.TO значения в CAD, PDI значения в USD