Сравнение ACMR с WM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACMR с WM

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или WM.

Корреляция

Корреляция между ACMR и WM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.16

WM:

0.95

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.36

WM:

1.34

Коэф-т Омега

ACMR:

1.04

WM:

1.21

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.18

WM:

1.45

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.35

WM:

3.44

Индекс Язвы

ACMR:

37.01%

WM:

5.02%

Дневная вол-ть

ACMR:

80.45%

WM:

18.09%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

ACMR:

-61.72%

WM:

-9.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.12B

WM:

$83.15B

EPS

ACMR:

$1.33

WM:

$6.55

Цена/прибыль

ACMR:

13.43

WM:

31.63

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$558.65M

WM:

$16.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$280.74M

WM:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$111.62M

WM:

$4.86B

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.67%.

ACMR

С начала года

18.28%

1 месяц

14.56%

6 месяцев

-25.30%

1 год

-18.11%

5 лет

8.13%

10 лет

N/A

С начала года

2.67%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-5.56%

1 год

15.84%

5 лет

13.56%

10 лет

17.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMR

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и WM

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ACMR ACM Research, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WM Waste Management, Inc.	1.45%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%

Просадки

Сравнение просадок ACMR и WM

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и WM

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACMR с WM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACMR и WM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и WM

ACMR

WM

Сравнение ACMR c WM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и WM

Просадки

Сравнение просадок ACMR и WM

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и WM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество