PortfoliosLab logo
Сравнение ACMR с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACMR и VTI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACMR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
935.35%
128.89%
ACMR
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.25

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.14

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

ACMR:

1.02

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.27

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.63

VTI:

2.14

Индекс Язвы

ACMR:

30.15%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

ACMR:

75.07%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ACMR:

-55.25%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 38.28%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%.


ACMR

С начала года

38.28%

1 месяц

-26.88%

6 месяцев

8.52%

1 год

-25.83%

5 лет

11.45%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACMR: -0.25
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACMR: 0.14
VTI: 0.84
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACMR: 1.02
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACMR: -0.27
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACMR: -0.63
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.50
ACMR
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и VTI

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACMR
ACM Research, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ACMR и VTI

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.25%
-10.95%
ACMR
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и VTI

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 24.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.92%
14.84%
ACMR
VTI