Сравнение ACMR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или SPY.
Основные характеристики
| ACMR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.18% | 23.55% |
| Дох-ть за 1 год | 55.85% | 41.88% |
| Дох-ть за 3 года | -17.43% | 9.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.74% | 15.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 1.55 | 23.79 |
| Индекс Язвы | 29.40% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 81.05% | 12.04% |
| Макс. просадка | -87.23% | -55.19% |
| Текущая просадка | -57.21% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между ACMR и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACMR и SPY
С начала года, ACMR показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACMR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMR и SPY
ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMR ACM Research, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACMR и SPY
Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACMR и SPY
ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.