PortfoliosLab logo
Сравнение ACMR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACMR и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACMR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
935.35%
138.82%
ACMR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.25

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.14

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

ACMR:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.27

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.63

SPY:

2.39

Индекс Язвы

ACMR:

30.15%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

ACMR:

75.07%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ACMR:

-55.25%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 38.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


ACMR

С начала года

38.28%

1 месяц

-26.88%

6 месяцев

8.52%

1 год

-25.83%

5 лет

11.45%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACMR: -0.25
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACMR: 0.14
SPY: 0.89
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACMR: 1.02
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACMR: -0.27
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACMR: -0.63
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.54
ACMR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и SPY

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACMR
ACM Research, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ACMR и SPY

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.25%
-10.54%
ACMR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и SPY

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 24.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.92%
15.13%
ACMR
SPY