PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACMR с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ACMRROKU
Дох-ть с нач. г.2.18%-16.64%
Дох-ть за 1 год55.85%35.60%
Дох-ть за 3 года-17.43%-37.07%
Дох-ть за 5 лет36.74%-12.33%
Коэф-т Шарпа0.560.59
Коэф-т Сортино1.541.25
Коэф-т Омега1.161.18
Коэф-т Кальмара0.630.40
Коэф-т Мартина1.551.02
Индекс Язвы29.40%34.91%
Дневная вол-ть81.05%60.05%
Макс. просадка-87.23%-91.91%
Текущая просадка-57.21%-84.06%

Фундаментальные показатели


ACMRROKU
Рыночная капитализация$1.23B$11.00B
EPS$1.25-$3.46
Общая выручка (12 мес.)$524.99M$2.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$254.98M$1.21B
EBITDA (12 мес.)$93.00M-$61.25M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ACMR и ROKU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ROKU

С начала года, ACMR показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -16.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-21.77%
32.52%
ACMR
ROKU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACMR c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACMR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.55
ROKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROKU, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROKU, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROKU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROKU, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROKU, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.02

Сравнение коэффициента Шарпа ACMR и ROKU

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKU равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.56
0.59
ACMR
ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ROKU

Ни ACMR, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ROKU

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-57.21%
-84.06%
ACMR
ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ROKU

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.49%
9.83%
ACMR
ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию