PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с ROKU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или ROKU.

Корреляция

Корреляция между ACMR и ROKU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.71%
236.11%
ACMR
ROKU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.30

ROKU:

0.11

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.04

ROKU:

0.58

Коэф-т Омега

ACMR:

1.00

ROKU:

1.08

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.32

ROKU:

0.07

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.74

ROKU:

0.44

Индекс Язвы

ACMR:

30.20%

ROKU:

14.65%

Дневная вол-ть

ACMR:

75.03%

ROKU:

60.77%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

ACMR:

-54.50%

ROKU:

-86.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.32B

ROKU:

$9.44B

EPS

ACMR:

$1.53

ROKU:

-$0.89

Коэффициент P/S

ACMR:

1.69

ROKU:

2.29

Коэффициент P/B

ACMR:

1.48

ROKU:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$629.93M

ROKU:

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$312.43M

ROKU:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$144.42M

ROKU:

$88.09M

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -11.61%.

ACMR

С начала года

40.60%

1 месяц

-13.73%

6 месяцев

8.76%

1 год

-21.49%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

ROKU

С начала года

-11.61%

1 месяц

-9.35%

6 месяцев

-12.70%

1 год

16.61%

5 лет

-11.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACMR: -0.30
ROKU: 0.11
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACMR: 0.04
ROKU: 0.58
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACMR: 1.00
ROKU: 1.08
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACMR: -0.32
ROKU: 0.07
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACMR: -0.74
ROKU: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ROKU равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.11
ACMR
ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ROKU

Ни ACMR, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ROKU

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.50%
-86.30%
ACMR
ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ROKU

Текущая волатильность для ACM Research, Inc. (ACMR) составляет 25.08%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 27.81%. Это указывает на то, что ACMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.08%
27.81%
ACMR
ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию