Сравнение ACM с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или XLU.
Доходность
Сравнение доходности ACM и XLU
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 29.99%. За последние 10 лет акции ACM превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.76% против 9.37% соответственно.
ACM
18.87%
0.87%
21.31%
26.49%
21.46%
12.76%
XLU
29.99%
-1.83%
12.05%
33.81%
8.44%
9.37%
Основные характеристики
| ACM | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 4.52 | 10.18 |
| Индекс Язвы | 5.82% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 21.50% | 15.60% |
| Макс. просадка | -59.97% | -52.27% |
| Текущая просадка | -4.64% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACM и XLU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACM c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и XLU
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XLU в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.81% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.75% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и XLU
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и XLU
AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.