Сравнение ACM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или IVV.
Корреляция
Корреляция между ACM и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и IVV
Основные характеристики
ACM:
0.18
IVV:
0.53
ACM:
0.48
IVV:
0.87
ACM:
1.05
IVV:
1.13
ACM:
0.19
IVV:
0.55
ACM:
0.48
IVV:
2.27
ACM:
9.91%
IVV:
4.56%
ACM:
25.76%
IVV:
19.37%
ACM:
-59.97%
IVV:
-55.25%
ACM:
-16.35%
IVV:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACM имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции IVV немного отстают с 12.22%.
ACM
-8.40%
5.48%
-6.36%
4.53%
22.96%
12.32%
IVV
-5.74%
-0.88%
-4.30%
9.78%
15.84%
12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACM и IVV
ACM
IVV
Сравнение ACM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и IVV
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IVV в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.99% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и IVV
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и IVV
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 12.04%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.