Сравнение ACM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или IVV.
Корреляция
Корреляция между ACM и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и IVV
Основные характеристики
ACM:
1.00
IVV:
2.04
ACM:
1.57
IVV:
2.72
ACM:
1.19
IVV:
1.38
ACM:
1.38
IVV:
3.10
ACM:
3.67
IVV:
12.98
ACM:
5.96%
IVV:
2.01%
ACM:
21.96%
IVV:
12.78%
ACM:
-59.97%
IVV:
-55.25%
ACM:
-6.37%
IVV:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции ACM превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.90% против 13.44% соответственно.
ACM
2.52%
-1.06%
22.48%
24.17%
17.52%
15.90%
IVV
1.18%
-1.99%
7.15%
26.50%
14.12%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACM и IVV
ACM
IVV
Сравнение ACM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и IVV
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IVV в 1.28%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AECOM | 0.84% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.28% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и IVV
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и IVV
AECOM (ACM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.11% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.