Сравнение ACM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или IVV.
Корреляция
Корреляция между ACM и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и IVV
Основные характеристики
ACM:
0.99
IVV:
1.83
ACM:
1.57
IVV:
2.46
ACM:
1.19
IVV:
1.33
ACM:
1.39
IVV:
2.77
ACM:
3.49
IVV:
11.49
ACM:
6.33%
IVV:
2.03%
ACM:
22.31%
IVV:
12.74%
ACM:
-59.97%
IVV:
-55.25%
ACM:
-8.16%
IVV:
-1.45%
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции ACM превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.09% против 13.30% соответственно.
ACM
0.56%
-0.15%
11.46%
22.26%
18.60%
15.09%
IVV
2.57%
1.96%
13.52%
22.23%
14.39%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACM и IVV
ACM
IVV
Сравнение ACM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и IVV
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.86% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и IVV
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и IVV
AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.