Сравнение ACM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или IVV.
Доходность
Сравнение доходности ACM и IVV
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACM имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции IVV немного впереди с 13.10%.
ACM
19.19%
1.15%
22.41%
26.66%
21.39%
12.79%
IVV
25.01%
0.62%
11.72%
32.40%
15.50%
13.10%
Основные характеристики
| ACM | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 17.44 |
| Индекс Язвы | 5.82% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 21.54% | 12.20% |
| Макс. просадка | -59.97% | -55.25% |
| Текущая просадка | -4.37% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACM и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и IVV
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.81% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и IVV
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и IVV
AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.