Сравнение ACM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или IVV.
Корреляция
Корреляция между ACM и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и IVV
Основные характеристики
ACM:
0.88
IVV:
2.25
ACM:
1.40
IVV:
2.98
ACM:
1.17
IVV:
1.42
ACM:
1.22
IVV:
3.32
ACM:
3.30
IVV:
14.68
ACM:
5.87%
IVV:
1.90%
ACM:
21.96%
IVV:
12.43%
ACM:
-59.97%
IVV:
-55.25%
ACM:
-7.68%
IVV:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции ACM превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 13.84% против 13.05% соответственно.
ACM
17.95%
-1.35%
20.85%
17.67%
20.57%
13.84%
IVV
25.92%
0.33%
9.27%
26.64%
14.77%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и IVV
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IVV в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.81% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и IVV
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и IVV
AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.