Сравнение ACLC с AFOS
ACLC (American Century Large Cap Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACLC charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности ACLC и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLC показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
ACLC
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLC и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACLC American Century Large Cap Equity ETF | 8.74% | 9.85% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between ACLC and AFOS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLC vs. AFOS — Ранг доходности на риск
ACLC
AFOS
Сравнение ACLC c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLC | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 4.35 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок ACLC и AFOS
Максимальная просадка ACLC за все время составила -26.44%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLC и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.44% | -11.52% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.29% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -1.37% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLC и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 20.19% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 20.19% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 20.19% | -3.07% |
Сравнение комиссий ACLC и AFOS
ACLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLC и AFOS
Дивидендная доходность ACLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLC American Century Large Cap Equity ETF | 0.56% | 0.64% | 0.89% | 1.09% | 1.10% | 0.72% | 0.43% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACLC and AFOS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
ACLC has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: American Century and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.39% for ACLC and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для ACLC и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор