PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACISX с VICBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACISX с VICBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACISX (AB Corporate Income Shares) and VICBX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, ACISX returned 3.01%/yr vs 3.19%/yr for VICBX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ACISX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for VICBX.

Доходность

Сравнение доходности ACISX и VICBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Income Shares (ACISX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACISX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у VICBX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции ACISX уступали акциям VICBX по среднегодовой доходности: 3.01% против 3.19% соответственно.

ACISX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.02%
3 года*
5.89%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.01%

VICBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.58%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.29%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACISX и VICBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACISX
AB Corporate Income Shares		0.78%8.44%3.04%7.65%-16.27%-1.23%11.27%16.95%-2.81%6.19%
VICBX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.17%9.37%3.67%8.87%-14.06%-1.50%9.57%15.96%-1.72%5.50%

Correlation

The correlation between ACISX and VICBX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2012 г.

0.91

The correlation between ACISX and VICBX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Income Shares

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ACISX:
ACISX с ACCBXACISX с VSCSXACISX с PTYACISX с VICSXACISX с JMABXACISX с GDOACISX с MIFIX
Часто сравнивают с VICBX:
VICBX с VICSXVICBX с VCITVICBX с FIIFXVICBX с CPUIXVICBX с CFICXVICBX с SCCPXVICBX с IDMIX

Доходность на риск

ACISX vs. VICBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACISX
Ранг доходности на риск ACISX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACISX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACISX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACISX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACISX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VICBX
Ранг доходности на риск VICBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICBX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACISX c VICBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Income Shares (ACISX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACISXVICBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.58

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.33

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.10

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

7.01

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACISX vs. VICBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACISX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICBX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACISX и VICBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACISXVICBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.88

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ACISX и VICBX

Максимальная просадка ACISX за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки VICBX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACISX и VICBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACISXVICBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-20.55%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.95%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-5.98%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-20.55%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-20.55%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.35%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.14%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.88%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ACISX и VICBX

AB Corporate Income Shares (ACISX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что ACISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACISXVICBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.37%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.87%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.91%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

6.16%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

5.34%

+0.66%

Сравнение комиссий ACISX и VICBX

ACISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VICBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACISX и VICBX

Дивидендная доходность ACISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VICBX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACISX
AB Corporate Income Shares		5.07%5.10%4.97%3.66%3.48%3.44%5.62%4.77%3.99%3.28%3.54%3.63%
VICBX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.80%4.61%4.79%3.72%3.02%2.82%2.79%5.01%3.64%3.23%3.32%3.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ACISX and VICBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACISX has higher volatility (1.45%) compared to VICBX (1.37%). In terms of maximum drawdown, ACISX dropped -22.65% vs VICBX's -20.55%.

VICBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACISX и VICBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор