PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACISX с BRACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACISX с BRACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACISX (AB Corporate Income Shares) and BRACX (BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, ACISX returned 3.01%/yr vs 2.23%/yr for BRACX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACISX и BRACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Income Shares (ACISX) и BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio (BRACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACISX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у BRACX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции ACISX превзошли акции BRACX по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.23% соответственно.

ACISX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.02%
3 года*
5.89%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.01%

BRACX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.60%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACISX и BRACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACISX
AB Corporate Income Shares		0.78%8.44%3.04%7.65%-16.27%-1.23%11.27%16.95%-2.81%6.19%
BRACX
BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio		0.51%7.97%1.02%8.05%-15.97%-1.94%11.21%14.28%-2.44%5.11%

Correlation

The correlation between ACISX and BRACX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2012 г.

0.95

The correlation between ACISX and BRACX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Income Shares

BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio

Часто сравнивают с ACISX:
ACISX с ACCBXACISX с VSCSXACISX с PTYACISX с VICSXACISX с JMABXACISX с GDOACISX с MIFIX
Часто сравнивают с BRACX:
BRACX с IDMIXBRACX с SIDCXBRACX с VICBXBRACX с ASFYXBRACX с FASGXBRACX с MIFIXBRACX с LKFIX

Доходность на риск

ACISX vs. BRACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACISX
Ранг доходности на риск ACISX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACISX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACISX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACISX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACISX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BRACX
Ранг доходности на риск BRACX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRACX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRACX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRACX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRACX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRACX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACISX c BRACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Income Shares (ACISX) и BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio (BRACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACISXBRACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.48

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.22

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.94

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

6.46

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACISX vs. BRACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACISX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRACX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACISX и BRACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACISXBRACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ACISX и BRACX

Максимальная просадка ACISX за все время составила -22.65%, примерно равная максимальной просадке BRACX в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACISX и BRACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACISXBRACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-22.49%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.26%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-6.79%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-22.41%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-22.49%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.40%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.72%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ACISX и BRACX

AB Corporate Income Shares (ACISX) и BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio (BRACX) имеют волатильность 1.45% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACISXBRACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.45%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

3.10%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.29%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

6.64%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

5.94%

+0.06%

Сравнение комиссий ACISX и BRACX

ACISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BRACX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACISX и BRACX

Дивидендная доходность ACISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности BRACX в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACISX
AB Corporate Income Shares		5.07%5.10%4.97%3.66%3.48%3.44%5.62%4.77%3.99%3.28%3.54%3.63%
BRACX
BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio		5.28%5.29%3.95%3.09%2.63%3.46%6.38%4.15%3.67%2.85%0.20%0.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ACISX and BRACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRACX has higher volatility (1.45%) compared to ACISX (1.45%). In terms of maximum drawdown, ACISX dropped -22.65% vs BRACX's -22.49%.

ACISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACISX и BRACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор