PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIFX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIFX с JIJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACIFX (Advisors Capital International Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, ACIFX returned 5.59% vs 38.01% for JIJIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACIFX charges 1.88%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности ACIFX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital International Fund (ACIFX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIFX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 25.73%.

ACIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.64%
1 год
5.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIJIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.94%
С начала года
25.73%
6 месяцев
27.80%
1 год
38.01%
3 года*
27.11%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIFX и JIJIX

2026 (YTD)20252024
ACIFX
Advisors Capital International Fund		0.64%12.47%0.00%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		25.73%23.10%-1.50%

Correlation

The correlation between ACIFX and JIJIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between ACIFX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital International Fund

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с ACIFX:
ACIFX с LIAGXACIFX с ACSMXACIFX с DCINXACIFX с GSINXACIFX с ACUSXACIFX с FSOSXACIFX с IVFIX
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с FSOSXJIJIX с JFIVXJIJIX с MDIDXJIJIX с VFWAX

Доходность на риск

ACIFX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIFX
Ранг доходности на риск ACIFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIFX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital International Fund (ACIFX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIFXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.69

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.34

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.44

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

9.58

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIFX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа JIJIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIFX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIFXJIJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.69

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.73

-0.73

Просадки

Сравнение просадок ACIFX и JIJIX

Максимальная просадка ACIFX за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIFX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIFXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.76%

-41.80%

-56.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-16.01%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.46%

-0.25%

-98.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.40%

-11.42%

-83.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.08%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIFX и JIJIX

Текущая волатильность для Advisors Capital International Fund (ACIFX) составляет 4.87%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что ACIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIFXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

9.86%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

20.56%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

23.22%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,957.44%

20.48%

+2,936.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,957.44%

22.10%

+2,935.34%

Сравнение комиссий ACIFX и JIJIX

ACIFX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIFX и JIJIX

Дивидендная доходность ACIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности JIJIX в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIFX
Advisors Capital International Fund		0.40%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.34%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%

Часто задаваемые вопросы

ACIFX and JIJIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to ACIFX (4.87%). In terms of maximum drawdown, ACIFX dropped -98.76% vs JIJIX's -41.80%.

JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIFX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор