PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIC с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIC с ITOT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIC или ITOT.

Корреляция

Корреляция между ACIC и ITOT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACIC и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

-0.33

ITOT:

0.67

Коэф-т Сортино

ACIC:

-0.02

ITOT:

1.04

Коэф-т Омега

ACIC:

1.00

ITOT:

1.15

Коэф-т Кальмара

ACIC:

-0.18

ITOT:

0.67

Коэф-т Мартина

ACIC:

-0.67

ITOT:

2.53

Индекс Язвы

ACIC:

16.37%

ITOT:

5.16%

Дневная вол-ть

ACIC:

47.11%

ITOT:

20.00%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

ACIC:

-53.04%

ITOT:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -1.36% против 12.21% соответственно.

ACIC

С начала года

-17.28%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-14.88%

1 год

-15.40%

3 года

92.53%

5 лет

9.00%

10 лет

-1.36%

ITOT

С начала года

1.43%

1 месяц

13.30%

6 месяцев

1.14%

1 год

13.26%

3 года

16.20%

5 лет

16.07%

10 лет

12.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Coastal Insurance Corp

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и ITOT

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ITOT в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp		4.66%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.25%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и ITOT

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и ITOT

American Coastal Insurance Corp (ACIC) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ACIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...