PortfoliosLab logo
Сравнение ACIC с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIC и ITOT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ACIC и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
251.14%
519.96%
ACIC
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

0.20

ITOT:

0.49

Коэф-т Сортино

ACIC:

0.69

ITOT:

0.81

Коэф-т Омега

ACIC:

1.08

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACIC:

0.16

ITOT:

0.49

Коэф-т Мартина

ACIC:

0.61

ITOT:

1.98

Индекс Язвы

ACIC:

15.80%

ITOT:

4.85%

Дневная вол-ть

ACIC:

48.37%

ITOT:

19.79%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

ACIC:

-49.58%

ITOT:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -1.77% против 11.51% соответственно.


ACIC

С начала года

-11.19%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-0.88%

1 год

11.20%

5 лет

7.96%

10 лет

-1.77%

ITOT

С начала года

-6.20%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.88%

1 год

9.07%

5 лет

14.62%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIC: 0.20
ITOT: 0.49
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIC: 0.69
ITOT: 0.81
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIC: 1.08
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIC: 0.16
ITOT: 0.49
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIC: 0.61
ITOT: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.49
ACIC
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и ITOT

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности ITOT в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp
4.34%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.35%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и ITOT

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.58%
-10.37%
ACIC
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и ITOT

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.57%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57%
14.36%
ACIC
ITOT