Сравнение ACIC с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIC и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIC и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | -7.49% | -2.55% | 42.28% | 792.45% | -75.13% | -20.43% | -53.07% | -22.77% | -2.50% | 15.64% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIC показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -2.74% против 13.65% соответственно.
ACIC
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 62.65%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- -2.74%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIC vs. ITOT — Ранг доходности на риск
ACIC
ITOT
Сравнение ACIC c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIC | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.00 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.52 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.53 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 7.25 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIC | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.00 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.75 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ACIC и ITOT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIC и ITOT
Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 6.82% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок ACIC и ITOT
Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIC | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -55.20% | -43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -12.34% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.83% | -25.36% | -70.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -35.00% | -63.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.82% | -5.51% | -43.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.67% | -7.02% | -38.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 2.61% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIC и ITOT
American Coastal Insurance Corp (ACIC) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ACIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIC | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.49% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 9.78% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 18.68% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.90% | 17.36% | +73.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.88% | 18.25% | +53.63% |