Сравнение ACIC с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIC или ITOT.
Основные характеристики
| ACIC | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.90% | 26.33% |
| Дох-ть за 1 год | 77.33% | 40.61% |
| Дох-ть за 3 года | 46.42% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.85% | 15.33% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.91% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.32 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 17.84% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 69.49% | 12.73% |
| Макс. просадка | -98.73% | -55.21% |
| Текущая просадка | -44.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ACIC и ITOT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACIC и ITOT
С начала года, ACIC показывает доходность 38.90%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -1.91% против 12.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACIC c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIC и ITOT
ACIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% | 0.73% | 0.85% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ACIC и ITOT
Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACIC и ITOT
American Coastal Insurance Corp (ACIC) имеет более высокую волатильность в 24.62% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ACIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.