PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIC с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIC с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACIC (American Coastal Insurance Corp) is a stock, while ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, ACIC returned -3.05%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACIC и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -3.05% против 15.01% соответственно.

ACIC

1 день
2.02%
1 месяц
-15.00%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-12.07%
1 год
-8.71%
3 года*
29.67%
5 лет*
15.88%
10 лет*
-3.05%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIC и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIC
American Coastal Insurance Corp		-15.07%-2.55%42.28%792.45%-75.13%-20.43%-53.07%-22.77%-2.50%15.64%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between ACIC and ITOT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

0.21

The correlation between ACIC and ITOT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Coastal Insurance Corp

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACIC:
ACIC с TGTXACIC с BRBRACIC с IBRXACIC с RXSTACIC с NVDAACIC с PLTRACIC с VRT
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

ACIC vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг доходности на риск ACIC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIC c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACICITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.37

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.24

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.25

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

14.92

-16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIC vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACICITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.37

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.82

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.57

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ACIC и ITOT

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACICITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-55.20%

-43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-8.90%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-19.44%

-13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.02%

-25.36%

-69.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

-35.00%

-63.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.01%

-0.25%

-52.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.69%

-6.97%

-38.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

1.94%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и ITOT

American Coastal Insurance Corp (ACIC) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ACIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACICITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

2.94%

+13.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

9.14%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.27%

12.19%

+19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.72%

17.35%

+73.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.87%

18.26%

+53.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и ITOT

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIC
American Coastal Insurance Corp		7.43%3.96%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ACIC and ITOT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIC has higher volatility (16.34%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, ACIC dropped -98.73% vs ITOT's -55.20%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIC и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор