Сравнение ACI с NNN
ACI (Albertsons Companies, Inc.) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. ACI operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, ACI returned 3.45%/yr vs 3.42%/yr for NNN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACI и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACI показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 14.17%.
ACI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
NNN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам ACI и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | -5.75% | -9.96% | -12.54% | 13.42% | -6.81% | 75.18% | 14.57% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 14.17% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | 22.14% |
Correlation
The correlation between ACI and NNN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between ACI and NNN shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACI:
$8.09B
NNN:
$8.33B
ACI:
$0.40
NNN:
$2.05
ACI:
39.99
NNN:
21.41
ACI:
0.10
NNN:
8.86
ACI:
4.41
NNN:
1.90
ACI:
$83.17B
NNN:
$935.78M
ACI:
$22.18B
NNN:
$761.54M
ACI:
$3.42B
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACI vs. NNN — Ранг доходности на риск
ACI
NNN
Сравнение ACI c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACI | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.42 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.28 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACI | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.77 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ACI и NNN
Максимальная просадка ACI за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACI | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -56.17% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -8.83% | -20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -22.03% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -25.22% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.66% | -2.91% | -32.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -9.82% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.85% | 3.83% | +16.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACI и NNN
Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACI | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 4.56% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 11.43% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 16.32% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 19.66% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.25% | 28.07% | +3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACI и NNN
Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности NNN в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 3.90% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.46% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACI и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albertsons Companies, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACI и NNN
ACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 20.25B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
ACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -490.20M при выручке в 20.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
ACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -480.80M при выручке в 20.25B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
Часто задаваемые вопросы
ACI and NNN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACI has higher volatility (8.69%) compared to NNN (4.56%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -37.32% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACI и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор