PortfoliosLab logo
Сравнение ACHR с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACHR и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACHR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.84%
49.42%
ACHR
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACHR:

1.18

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

ACHR:

2.17

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

ACHR:

1.25

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACHR:

1.38

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

ACHR:

4.19

VTI:

1.99

Индекс Язвы

ACHR:

27.23%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

ACHR:

96.67%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

ACHR:

-90.49%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ACHR:

-49.88%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%.


ACHR

С начала года

-11.90%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

177.10%

1 год

113.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACHR и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACHR
Ранг риск-скорректированной доходности ACHR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACHR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACHR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACHR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACHR: 1.18
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино ACHR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACHR: 2.17
VTI: 0.80
Коэффициент Омега ACHR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACHR: 1.25
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара ACHR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACHR: 1.38
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина ACHR, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACHR: 4.19
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.47
ACHR
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и VTI

ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ACHR и VTI

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.88%
-10.40%
ACHR
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и VTI

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 27.27% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.27%
14.83%
ACHR
VTI