PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ACHR с BRK-B

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Aviation Inc. (ACHR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACHR или BRK-B.

Основные характеристики


ACHRBRK-B
Дох-ть с нач. г.-17.75%14.75%
Дох-ть за 1 год89.14%35.19%
Дох-ть за 3 года-32.34%19.19%
Коэф-т Шарпа0.862.46
Дневная вол-ть92.17%13.33%
Макс. просадка-90.49%-53.86%
Current Drawdown-70.54%0.00%

Фундаментальные показатели


ACHRBRK-B
Рыночная капитализация$1.52B$884.29B
Прибыль на акцию-$1.74$35.10
Выручка (12 мес.)$0.00$349.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$0.00-$28.09B
EBITDA (12 мес.)-$434.90M$109.88B

Корреляция

0.20
-1.001.00

Корреляция между ACHR и BRK-B составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ACHR и BRK-B

С начала года, ACHR показывает доходность -17.75%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 14.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-30.06%
15.52%
ACHR
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF


Archer Aviation Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Сравнение дивидендов ACHR и BRK-B

Ни ACHR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение ACHR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.86
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.46

Сравнение коэффициента Шарпа ACHR и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.46. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACHR и BRK-B.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.86
2.46
ACHR
BRK-B

Сравнение просадок ACHR и BRK-B

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACHR и BRK-B


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-70.54%
0
ACHR
BRK-B

Сравнение волатильности ACHR и BRK-B

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
20.68%
3.10%
ACHR
BRK-B