Сравнение ACHC с EXAS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACHC с EXAS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Exact Sciences Corporation (EXAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACHC или EXAS.

Корреляция

Корреляция между ACHC и EXAS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACHC и EXAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACHC

EXAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACHC:

-1.13

EXAS:

-0.35

Коэф-т Сортино

ACHC:

-1.67

EXAS:

-0.14

Коэф-т Омега

ACHC:

0.76

EXAS:

0.98

Коэф-т Кальмара

ACHC:

-0.85

EXAS:

-0.28

Коэф-т Мартина

ACHC:

-1.66

EXAS:

-0.89

Индекс Язвы

ACHC:

30.00%

EXAS:

22.84%

Дневная вол-ть

ACHC:

44.27%

EXAS:

58.59%

Макс. просадка

ACHC:

-98.67%

EXAS:

-98.01%

Текущая просадка

ACHC:

-51.67%

EXAS:

-65.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACHC:

$4.12B

EXAS:

$9.91B

EPS

ACHC:

$2.96

EXAS:

-$1.15

PEG коэффициент

ACHC:

1.32

EXAS:

-1.07

Общая выручка (12 мес.)

ACHC:

$2.38B

EXAS:

$2.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHC:

$1.15B

EXAS:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ACHC:

$503.07M

EXAS:

$14.62M

Доходность по периодам

С начала года, ACHC показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у EXAS с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям EXAS по среднегодовой доходности: -3.14% против 6.86% соответственно.

ACHC

С начала года

8.55%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-35.98%

1 год

-49.26%

5 лет

5.17%

10 лет

-3.14%

EXAS

С начала года

-4.75%

1 месяц

-11.90%

6 месяцев

8.41%

1 год

-18.92%

5 лет

-9.52%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACHC и EXAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXAS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACHC c EXAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHC

EXAS

Показатель коэффициента Шарпа ACHC на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа EXAS равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHC и EXAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACHC

EXAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHC и EXAS

Ни ACHC, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACHC и EXAS

Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.67%, примерно равная максимальной просадке EXAS в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и EXAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACHC

EXAS

Волатильность

Сравнение волатильности ACHC и EXAS

Текущая волатильность для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) составляет 11.13%, в то время как у Exact Sciences Corporation (EXAS) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что ACHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACHC

EXAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHC и EXAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACHC с EXAS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACHC и EXAS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACHC и EXAS

ACHC

EXAS

Сравнение ACHC c EXAS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHC и EXAS

Просадки

Сравнение просадок ACHC и EXAS

Волатильность

Сравнение волатильности ACHC и EXAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHC и EXAS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество