Сравнение ACHC с EXAS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACHC с EXAS

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Exact Sciences Corporation (EXAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACHC или EXAS.

Корреляция

Корреляция между ACHC и EXAS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACHC и EXAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACHC

EXAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACHC:

-1.18

EXAS:

-0.37

Коэф-т Сортино

ACHC:

-1.81

EXAS:

-0.18

Коэф-т Омега

ACHC:

0.75

EXAS:

0.98

Коэф-т Кальмара

ACHC:

-0.90

EXAS:

-0.29

Коэф-т Мартина

ACHC:

-1.55

EXAS:

-0.88

Индекс Язвы

ACHC:

33.97%

EXAS:

24.35%

Дневная вол-ть

ACHC:

44.88%

EXAS:

58.43%

Макс. просадка

ACHC:

-98.67%

EXAS:

-98.01%

Текущая просадка

ACHC:

-55.48%

EXAS:

-68.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACHC:

$3.68B

EXAS:

$9.15B

EPS

ACHC:

$3.05

EXAS:

-$5.59

PEG коэффициент

ACHC:

1.32

EXAS:

-1.07

Общая выручка (12 мес.)

ACHC:

$2.38B

EXAS:

$2.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHC:

$1.15B

EXAS:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

ACHC:

$503.07M

EXAS:

-$799.96M

Доходность по периодам

С начала года, ACHC показывает доходность 0.00%, что значительно выше, чем у EXAS с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям EXAS по среднегодовой доходности: -4.39% против 7.47% соответственно.

ACHC

С начала года

0.00%

1 месяц

-10.90%

6 месяцев

-50.38%

1 год

-52.96%

5 лет

3.30%

10 лет

-4.39%

EXAS

С начала года

-12.33%

1 месяц

-10.65%

6 месяцев

-17.49%

1 год

-14.38%

5 лет

-12.45%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACHC и EXAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXAS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACHC c EXAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHC

EXAS

Показатель коэффициента Шарпа ACHC на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа EXAS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHC и EXAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACHC

EXAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHC и EXAS

Ни ACHC, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACHC и EXAS

Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.67%, примерно равная максимальной просадке EXAS в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и EXAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACHC

EXAS

Волатильность

Сравнение волатильности ACHC и EXAS

Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Exact Sciences Corporation (EXAS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACHC

EXAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHC и EXAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACHC с EXAS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACHC и EXAS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACHC и EXAS

ACHC

EXAS

Сравнение ACHC c EXAS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHC и EXAS

Просадки

Сравнение просадок ACHC и EXAS

Волатильность

Сравнение волатильности ACHC и EXAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHC и EXAS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество