PortfoliosLab logo
Сравнение ACGL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACGL и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACGL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
956.58%
557.08%
ACGL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

0.07

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.27

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ACGL:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACGL:

0.08

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ACGL:

0.16

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ACGL:

10.71%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ACGL:

25.96%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ACGL:

-16.98%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.75% против 12.07% соответственно.


ACGL

С начала года

-1.81%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-9.44%

1 год

2.49%

5 лет

32.26%

10 лет

16.75%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACGL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACGL: 0.07
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ACGL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACGL: 0.27
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ACGL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACGL: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ACGL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACGL: 0.08
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ACGL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACGL: 0.16
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.54
ACGL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и VOO

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
5.51%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и VOO

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.98%
-9.90%
ACGL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и VOO

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 13.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
13.96%
ACGL
VOO