Сравнение ACGL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.19% против 13.15% соответственно.
ACGL
35.52%
-7.23%
-1.99%
16.86%
19.84%
18.19%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
ACGL | VOO | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 0.83 | 2.62 |
Коэф-т Сортино | 1.22 | 3.50 |
Коэф-т Омега | 1.16 | 1.49 |
Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.78 |
Коэф-т Мартина | 3.03 | 17.12 |
Индекс Язвы | 6.33% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 23.23% | 12.19% |
Макс. просадка | -54.73% | -33.99% |
Текущая просадка | -12.37% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACGL и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACGL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и VOO
Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VOO в 1.25%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arch Capital Group Ltd. | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и VOO
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и VOO
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.