PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACGL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACGL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.99%
12.21%
ACGL
VOO

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.19% против 13.15% соответственно.


ACGL

С начала года

35.52%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

-1.99%

1 год

16.86%

5 лет (среднегодовая)

19.84%

10 лет (среднегодовая)

18.19%

VOO

С начала года

25.52%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.58%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


ACGLVOO
Коэф-т Шарпа0.832.62
Коэф-т Сортино1.223.50
Коэф-т Омега1.161.49
Коэф-т Кальмара1.043.78
Коэф-т Мартина3.0317.12
Индекс Язвы6.33%1.86%
Дневная вол-ть23.23%12.19%
Макс. просадка-54.73%-33.99%
Текущая просадка-12.37%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ACGL и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACGL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACGL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.832.62
Коэффициент Сортино ACGL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.223.50
Коэффициент Омега ACGL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.49
Коэффициент Кальмара ACGL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.043.78
Коэффициент Мартина ACGL, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.0317.12
ACGL
VOO

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
2.62
ACGL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и VOO

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
5.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и VOO

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.37%
-1.36%
ACGL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и VOO

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.13%
4.10%
ACGL
VOO