Сравнение ACGL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или VOO.
Основные характеристики
| ACGL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.13% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 29.54% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | 37.26% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.77% | 16.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.36% | 13.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 4.07 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 23.10% | 12.36% |
| Макс. просадка | -54.73% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.51% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ACGL и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и VOO
С начала года, ACGL показывает доходность 46.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.36% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACGL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и VOO
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и VOO
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и VOO
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.