PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-0.45%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.36% против 14.14% соответственно.

ACGL

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
5.74%
1 год
-0.68%
3 года*
13.95%
5 лет*
20.57%
10 лет*
15.36%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COSTACGL с KBWP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ACGL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.01

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.53

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.55

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

7.31

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.01

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между ACGL и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и VOO

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и VOO

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-33.99%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.98%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-24.52%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-33.99%

-19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-5.55%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-3.72%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.55%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и VOO

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.34%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

9.47%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

18.11%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

16.82%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

17.99%

+9.43%