PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACEIX с FANAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с FANAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. FANAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACEIX или FANAX.

Корреляция

Корреляция между ACEIX и FANAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и FANAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACEIX:

0.05

FANAX:

-0.47

Коэф-т Сортино

ACEIX:

0.13

FANAX:

-0.42

Коэф-т Омега

ACEIX:

1.02

FANAX:

0.94

Коэф-т Кальмара

ACEIX:

0.02

FANAX:

-0.44

Коэф-т Мартина

ACEIX:

0.07

FANAX:

-1.28

Индекс Язвы

ACEIX:

6.72%

FANAX:

9.00%

Дневная вол-ть

ACEIX:

13.77%

FANAX:

26.66%

Макс. просадка

ACEIX:

-38.81%

FANAX:

-76.21%

Текущая просадка

ACEIX:

-12.83%

FANAX:

-15.63%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у FANAX с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям FANAX по среднегодовой доходности: 1.85% против 3.20% соответственно.

ACEIX

С начала года

1.43%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

-6.81%

1 год

0.66%

3 года

2.53%

5 лет

5.12%

10 лет

1.85%

FANAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-9.16%

1 год

-12.40%

3 года

3.56%

5 лет

22.37%

10 лет

3.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Fidelity Advisor Energy Fund Class A

Сравнение комиссий ACEIX и FANAX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FANAX в 1.05%.

FANAX
Fidelity Advisor Energy Fund Class A
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACEIX и FANAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACEIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FANAX
Ранг риск-скорректированной доходности FANAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACEIX c FANAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа FANAX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и FANAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и FANAX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FANAX в 0.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		2.05%2.05%2.00%1.90%1.42%1.62%1.89%2.36%2.04%1.72%2.37%2.80%
FANAX
Fidelity Advisor Energy Fund Class A		0.97%0.95%2.06%2.08%2.14%3.28%1.59%0.90%1.40%0.21%0.74%6.21%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и FANAX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки FANAX в -76.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и FANAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и FANAX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...