Сравнение ACA с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или TSM.
Основные характеристики
| ACA | TSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.15% | 81.44% |
| Дох-ть за 1 год | 39.68% | 91.66% |
| Дох-ть за 3 года | 23.48% | 18.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.48% | 31.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 3.36 |
| Коэф-т Мартина | 8.80 | 13.78 |
| Индекс Язвы | 5.36% | 7.01% |
| Дневная вол-ть | 31.77% | 39.32% |
| Макс. просадка | -36.79% | -84.63% |
| Текущая просадка | -2.88% | -9.32% |
Фундаментальные показатели
| ACA | TSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.18B | $994.53B |
| EPS | $2.57 | $5.58 |
| Цена/прибыль | 40.30 | 34.37 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 1.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.49B | $2.65T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $493.30M | $1.44T |
| EBITDA (12 мес.) | $305.30M | $1.63T |
Корреляция
Корреляция между ACA и TSM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACA и TSM
С начала года, ACA показывает доходность 25.15%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 81.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACA c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и TSM
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TSM в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.19% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок ACA и TSM
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и TSM
Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 7.92%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности