PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACA с NVDA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или NVDA.

Корреляция

Корреляция между ACA и NVDA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.66%
2,107.40%
ACA
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

0.10

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

ACA:

0.40

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

ACA:

1.05

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

ACA:

0.10

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

ACA:

0.27

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

ACA:

13.51%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

ACA:

37.11%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ACA:

-28.00%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$3.93B

NVDA:

$2.71T

EPS

ACA:

$1.91

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

ACA:

42.01

NVDA:

37.76

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

ACA:

1.53

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

ACA:

1.61

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$1.97B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$403.60M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$234.50M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACA показывает доходность -16.96%, а NVDA немного ниже – -17.33%.

ACA

С начала года

-16.96%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-14.43%

1 год

3.99%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.92%

10 лет

70.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACA: 0.10
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACA: 0.40
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACA: 1.05
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACA: 0.10
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACA: 0.27
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.58
ACA
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и NVDA

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACA
Arcosa, Inc.		0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ACA и NVDA

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.00%
-25.70%
ACA
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и NVDA

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 16.76%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.76%
25.54%
ACA
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию