PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACA и CSCO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACA с CSCO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или CSCO.

Доходность

Сравнение доходности ACA и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

-0.06

CSCO:

1.78

Коэф-т Сортино

ACA:

0.22

CSCO:

2.48

Коэф-т Омега

ACA:

1.03

CSCO:

1.37

Коэф-т Кальмара

ACA:

-0.02

CSCO:

1.69

Коэф-т Мартина

ACA:

-0.05

CSCO:

8.71

Индекс Язвы

ACA:

15.26%

CSCO:

4.63%

Дневная вол-ть

ACA:

36.88%

CSCO:

23.04%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

ACA:

-22.59%

CSCO:

-2.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$4.21B

CSCO:

$249.68B

EPS

ACA:

$1.59

CSCO:

$2.45

Коэффициент P/E

ACA:

54.26

CSCO:

25.73

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

CSCO:

2.10

Коэффициент P/S

ACA:

1.62

CSCO:

4.49

Коэффициент P/B

ACA:

1.71

CSCO:

5.43

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$2.60B

CSCO:

$55.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$529.00M

CSCO:

$36.29B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$408.60M

CSCO:

$10.51B

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 7.93%.

ACA

С начала года

-10.72%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-1.64%

3 года

18.06%

5 лет

18.10%

10 лет

N/A

CSCO

С начала года

7.93%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

7.91%

1 год

39.64%

3 года

15.41%

5 лет

8.95%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcosa, Inc.

Cisco Systems, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и CSCO

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CSCO в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACA
Arcosa, Inc.		0.23%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.55%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок ACA и CSCO

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CSCO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и CSCO

Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
632.00M
14.15B
(ACA) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACA и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcosa, Inc. и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
19.8%
65.6%
(ACA) Валовая рентабельность
(CSCO) Валовая рентабельность
ACA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.40M при выручке в 632.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 14.15B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

ACA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.80M при выручке в 632.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 14.15B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

ACA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.60M при выручке в 632.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 14.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.