PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACA с CSCO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или CSCO.

Корреляция

Корреляция между ACA и CSCO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ACA и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.93%
53.77%
ACA
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

0.16

CSCO:

0.90

Коэф-т Сортино

ACA:

0.49

CSCO:

1.39

Коэф-т Омега

ACA:

1.06

CSCO:

1.20

Коэф-т Кальмара

ACA:

0.17

CSCO:

0.86

Коэф-т Мартина

ACA:

0.45

CSCO:

4.18

Индекс Язвы

ACA:

13.40%

CSCO:

4.89%

Дневная вол-ть

ACA:

37.13%

CSCO:

22.74%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

ACA:

-27.76%

CSCO:

-12.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$3.82B

CSCO:

$221.31B

EPS

ACA:

$1.91

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

ACA:

40.98

CSCO:

24.40

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

CSCO:

2.59

Коэффициент P/S

ACA:

1.49

CSCO:

4.09

Коэффициент P/B

ACA:

1.57

CSCO:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$1.97B

CSCO:

$54.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$403.60M

CSCO:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$234.50M

CSCO:

$14.62B

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -16.69%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью -3.63%.

ACA

С начала года

-16.69%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-14.09%

1 год

4.97%

5 лет

16.46%

10 лет

N/A

CSCO

С начала года

-3.63%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

1.95%

1 год

19.92%

5 лет

9.08%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACA: 0.16
CSCO: 0.90
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACA: 0.49
CSCO: 1.39
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACA: 1.06
CSCO: 1.20
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACA: 0.17
CSCO: 0.86
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACA: 0.45
CSCO: 4.18

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.90
ACA
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и CSCO

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CSCO в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACA
Arcosa, Inc.		0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.86%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок ACA и CSCO

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.76%
-12.65%
ACA
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и CSCO

Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.80%
13.92%
ACA
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию