PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACA.PA с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACA.PA и NVDA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ACA.PA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crédit Agricole S.A. (ACA.PA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.56%
6.44%
ACA.PA
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA.PA:

0.45

NVDA:

3.44

Коэф-т Сортино

ACA.PA:

0.66

NVDA:

3.64

Коэф-т Омега

ACA.PA:

1.10

NVDA:

1.46

Коэф-т Кальмара

ACA.PA:

0.43

NVDA:

6.66

Коэф-т Мартина

ACA.PA:

1.10

NVDA:

20.59

Индекс Язвы

ACA.PA:

7.59%

NVDA:

8.74%

Дневная вол-ть

ACA.PA:

18.40%

NVDA:

52.29%

Макс. просадка

ACA.PA:

-88.79%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ACA.PA:

-12.83%

NVDA:

-9.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA.PA:

€39.48B

NVDA:

$3.19T

EPS

ACA.PA:

€2.00

NVDA:

$2.53

Цена/прибыль

ACA.PA:

6.53

NVDA:

51.54

PEG коэффициент

ACA.PA:

4.06

NVDA:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

ACA.PA:

€62.04B

NVDA:

$113.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA.PA:

€22.58B

NVDA:

$85.93B

EBITDA (12 мес.)

ACA.PA:

€3.56B

NVDA:

$74.87B

Доходность по периодам

С начала года, ACA.PA показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 172.06%. За последние 10 лет акции ACA.PA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 7.63% против 75.35% соответственно.


ACA.PA

С начала года

8.38%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-0.12%

1 год

8.83%

5 лет

6.40%

10 лет

7.63%

NVDA

С начала года

172.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

6.44%

1 год

175.01%

5 лет

86.75%

10 лет

75.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACA.PA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crédit Agricole S.A. (ACA.PA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACA.PA, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.083.44
Коэффициент Сортино ACA.PA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.233.65
Коэффициент Омега ACA.PA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.47
Коэффициент Кальмара ACA.PA, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.056.64
Коэффициент Мартина ACA.PA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.1920.44
ACA.PA
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа ACA.PA на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA.PA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.08
3.44
ACA.PA
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA.PA и NVDA

Дивидендная доходность ACA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACA.PA
Crédit Agricole S.A.
8.07%8.17%10.68%6.37%0.00%5.34%6.68%4.35%5.09%3.22%3.25%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок ACA.PA и NVDA

Максимальная просадка ACA.PA за все время составила -88.79%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA.PA и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.52%
-9.52%
ACA.PA
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ACA.PA и NVDA

Текущая волатильность для Crédit Agricole S.A. (ACA.PA) составляет 5.19%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что ACA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.19%
10.03%
ACA.PA
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA.PA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crédit Agricole S.A. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. ACA.PA значения в EUR, NVDA значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab