Сравнение ABVYX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Value Fund (ABVYX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
ABVYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABVYX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между ABVYX и SPLG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ABVYX и SPLG
Основные характеристики
ABVYX:
0.34
SPLG:
2.22
ABVYX:
0.49
SPLG:
2.95
ABVYX:
1.09
SPLG:
1.42
ABVYX:
0.30
SPLG:
3.26
ABVYX:
1.68
SPLG:
14.44
ABVYX:
3.28%
SPLG:
1.90%
ABVYX:
16.21%
SPLG:
12.37%
ABVYX:
-64.02%
SPLG:
-54.50%
ABVYX:
-17.59%
SPLG:
-2.90%
Доходность по периодам
С начала года, ABVYX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции ABVYX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 5.82% против 13.13% соответственно.
ABVYX
3.72%
-14.69%
-5.18%
4.36%
8.23%
5.82%
SPLG
25.49%
0.01%
8.64%
27.50%
14.74%
13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABVYX и SPLG
ABVYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABVYX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Value Fund (ABVYX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVYX и SPLG
ABVYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVYX AB Value Fund | 0.00% | 1.43% | 1.86% | 1.26% | 1.38% | 1.63% | 1.48% | 1.22% | 1.36% | 1.64% | 1.77% | 1.30% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок ABVYX и SPLG
Максимальная просадка ABVYX за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVYX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABVYX и SPLG
AB Value Fund (ABVYX) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ABVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.