PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABVYX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABVYX с SPLG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Value Fund (ABVYX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

ABVYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABVYX или SPLG.

Корреляция

Корреляция между ABVYX и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ABVYX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Value Fund (ABVYX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABVYX:

-0.33

SPLG:

0.52

Коэф-т Сортино

ABVYX:

-0.24

SPLG:

0.89

Коэф-т Омега

ABVYX:

0.96

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABVYX:

-0.22

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

ABVYX:

-0.52

SPLG:

2.18

Индекс Язвы

ABVYX:

10.54%

SPLG:

4.85%

Дневная вол-ть

ABVYX:

19.72%

SPLG:

19.21%

Макс. просадка

ABVYX:

-66.54%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

ABVYX:

-18.50%

SPLG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, ABVYX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции ABVYX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 2.74% против 12.30% соответственно.

ABVYX

С начала года

-1.95%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-15.85%

1 год

-6.81%

5 лет

8.42%

10 лет

2.74%

SPLG

С начала года

-3.40%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ABVYX и SPLG

ABVYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

ABVYX
AB Value Fund
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABVYX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABVYX
Ранг риск-скорректированной доходности ABVYX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABVYX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABVYX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABVYX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABVYX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABVYX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABVYX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Value Fund (ABVYX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABVYX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABVYX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABVYX и SPLG

Дивидендная доходность ABVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности SPLG в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABVYX
AB Value Fund		12.91%12.66%4.95%13.64%10.27%1.38%2.37%5.21%1.22%1.35%1.64%1.77%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.35%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ABVYX и SPLG

Максимальная просадка ABVYX за все время составила -66.54%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVYX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABVYX и SPLG

Текущая волатильность для AB Value Fund (ABVYX) составляет 5.44%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что ABVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...