Сравнение ABT с VTI

С начала года, ABT показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABT и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка ABT за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и VTI.

Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.