PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ABTVTI
Дох-ть с нач. г.3.76%9.95%
Дох-ть за 1 год17.59%31.95%
Дох-ть за 3 года-0.67%9.80%
Дох-ть за 5 лет9.13%14.26%
Дох-ть за 10 лет13.62%12.29%
Коэф-т Шарпа1.002.84
Дневная вол-ть19.41%11.94%
Макс. просадка-45.62%-55.45%
Current Drawdown-16.27%0.00%

Корреляция

0.53
-1.001.00

Корреляция между ABT и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABT и VTI

С начала года, ABT показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.62% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
727.16%
584.30%
ABT
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Abbott Laboratories

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABT
Abbott Laboratories
1.00
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.84

Сравнение коэффициента Шарпа ABT и VTI

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.84. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABT и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.00
2.84
ABT
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и VTI

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABT
Abbott Laboratories
1.83%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ABT и VTI

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABT и VTI


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-16.27%
0
ABT
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и VTI

Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.73%
2.78%
ABT
VTI