Сравнение ABT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbott Laboratories (ABT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABT или VTI.
Основные характеристики
ABT | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.76% | 9.95% |
Дох-ть за 1 год | 17.59% | 31.95% |
Дох-ть за 3 года | -0.67% | 9.80% |
Дох-ть за 5 лет | 9.13% | 14.26% |
Дох-ть за 10 лет | 13.62% | 12.29% |
Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.84 |
Дневная вол-ть | 19.41% | 11.94% |
Макс. просадка | -45.62% | -55.45% |
Current Drawdown | -16.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ABT и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABT и VTI
С начала года, ABT показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.62% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories | 1.00 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.84 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и VTI
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VTI в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories | 1.83% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ABT и VTI
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABT и VTI
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и VTI
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.