PortfoliosLab logo
Сравнение ABT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABT и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ABT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
553.35%
369.64%
ABT
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABT:

1.08

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

ABT:

1.65

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

ABT:

1.21

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ABT:

0.87

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

ABT:

5.34

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

ABT:

4.15%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

ABT:

20.58%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

ABT:

-45.66%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ABT:

-7.68%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.62% против 10.28% соответственно.


ABT

С начала года

15.04%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

13.93%

1 год

23.00%

5 лет

8.42%

10 лет

12.62%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABT: 1.08
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABT: 1.65
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABT: 1.21
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABT: 0.87
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABT: 5.34
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.18
ABT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и SCHD

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABT
Abbott Laboratories
1.77%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ABT и SCHD

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.68%
-11.47%
ABT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и SCHD

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.98%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.98%
11.20%
ABT
SCHD