PortfoliosLab logo
Сравнение ABT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABT и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,023.46%
990.35%
ABT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABT:

1.08

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ABT:

1.65

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ABT:

1.21

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ABT:

0.87

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ABT:

5.34

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ABT:

4.15%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ABT:

20.58%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ABT:

-45.66%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ABT:

-7.68%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.62% против 16.64% соответственно.


ABT

С начала года

15.04%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

13.93%

1 год

23.00%

5 лет

8.42%

10 лет

12.62%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABT: 1.08
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABT: 1.65
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABT: 1.21
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABT: 0.87
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABT: 5.34
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.47
ABT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и QQQ

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABT
Abbott Laboratories
1.77%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ABT и QQQ

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.68%
-12.28%
ABT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и QQQ

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.98%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.98%
16.86%
ABT
QQQ