PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABT с OGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABT с OGN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbott Laboratories (ABT) и Organon & Co. (OGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABT или OGN.

Корреляция

Корреляция между ABT и OGN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABT и OGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Organon & Co. (OGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.76%
-58.01%
ABT
OGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABT:

1.08

OGN:

-0.72

Коэф-т Сортино

ABT:

1.65

OGN:

-0.90

Коэф-т Омега

ABT:

1.21

OGN:

0.89

Коэф-т Кальмара

ABT:

0.87

OGN:

-0.44

Коэф-т Мартина

ABT:

5.34

OGN:

-1.19

Индекс Язвы

ABT:

4.15%

OGN:

25.07%

Дневная вол-ть

ABT:

20.58%

OGN:

41.34%

Макс. просадка

ABT:

-45.66%

OGN:

-69.56%

Текущая просадка

ABT:

-7.68%

OGN:

-63.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABT:

$224.39B

OGN:

$3.13B

EPS

ABT:

$7.63

OGN:

$3.33

Коэффициент P/E

ABT:

16.96

OGN:

3.64

Коэффициент P/S

ABT:

5.30

OGN:

0.49

Коэффициент P/B

ABT:

4.72

OGN:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

ABT:

$31.99B

OGN:

$4.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABT:

$17.78B

OGN:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

ABT:

$8.53B

OGN:

$1.17B

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у OGN с доходностью -16.73%.

ABT

С начала года

15.04%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

13.93%

1 год

23.00%

5 лет

8.42%

10 лет

12.62%

OGN

С начала года

-16.73%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

-26.31%

1 год

-29.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABT и OGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABT c OGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Organon & Co. (OGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABT: 1.08
OGN: -0.72
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABT: 1.65
OGN: -0.90
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABT: 1.21
OGN: 0.89
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABT: 0.87
OGN: -0.44
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABT: 5.34
OGN: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа OGN равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и OGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
-0.72
ABT
OGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и OGN

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности OGN в 9.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABT
Abbott Laboratories		1.77%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
OGN
Organon & Co.		9.18%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABT и OGN

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки OGN в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и OGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.68%
-63.31%
ABT
OGN

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и OGN

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.98%, в то время как у Organon & Co. (OGN) волатильность равна 22.63%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.98%
22.63%
ABT
OGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и OGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Organon & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию