Сравнение ABR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ABR и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.98% против 13.18% соответственно.
ABR
8.00%
-2.13%
16.43%
34.71%
10.42%
18.98%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| ABR | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.80 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 12.30% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 38.80% | 12.19% |
| Макс. просадка | -97.75% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.69% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ABR и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и VOO
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.86% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и VOO
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и VOO
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.