PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABR с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или VOO.

Корреляция

Корреляция между ABR и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABR:

-0.51

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

ABR:

-0.44

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

ABR:

0.93

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

ABR:

-0.58

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

ABR:

-1.33

VOO:

2.79

Индекс Язвы

ABR:

13.47%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

ABR:

36.22%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

ABR:

-97.75%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ABR:

-29.88%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -22.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.44% против 12.78% соответственно.

ABR

С начала года

-22.97%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-27.67%

1 год

-18.23%

3 года

-2.93%

5 лет

18.29%

10 лет

14.44%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и VOO

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.88%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ABR и VOO

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и VOO

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...