Сравнение ABR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или VOO.
Основные характеристики
| ABR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.65% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 35.40% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.68% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.37% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 40.42% | 11.73% |
| Макс. просадка | -97.76% | -33.99% |
| Current Drawdown | -22.09% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между ABR и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABR и VOO
С начала года, ABR показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.37% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и VOO
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.64% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и VOO
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и VOO
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.