PortfoliosLab logo
Сравнение ABR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABR и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
713.87%
557.08%
ABR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABR:

-0.08

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ABR:

0.15

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ABR:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABR:

-0.10

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ABR:

-0.26

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ABR:

11.72%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ABR:

37.81%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ABR:

-97.75%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ABR:

-23.10%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.05% против 12.24% соответственно.


ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

24.39%

10 лет

16.05%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABR: -0.08
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ABR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABR: 0.15
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ABR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABR: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ABR, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABR: -0.10
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ABR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABR: -0.26
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.54
ABR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и VOO

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.23%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ABR и VOO

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.10%
-9.90%
ABR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и VOO

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
13.96%
ABR
VOO