PortfoliosLab logo
Сравнение ABR с HASI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABR и HASI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABR и HASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.72%
321.55%
ABR
HASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABR:

-0.08

HASI:

0.09

Коэф-т Сортино

ABR:

0.15

HASI:

0.43

Коэф-т Омега

ABR:

1.02

HASI:

1.06

Коэф-т Кальмара

ABR:

-0.10

HASI:

0.06

Коэф-т Мартина

ABR:

-0.26

HASI:

0.24

Индекс Язвы

ABR:

11.72%

HASI:

14.78%

Дневная вол-ть

ABR:

37.81%

HASI:

41.72%

Макс. просадка

ABR:

-97.75%

HASI:

-76.94%

Текущая просадка

ABR:

-23.10%

HASI:

-56.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$2.17B

HASI:

$3.03B

EPS

ABR:

$1.18

HASI:

$1.62

Коэффициент P/E

ABR:

9.57

HASI:

15.48

Коэффициент PEG

ABR:

1.20

HASI:

0.79

Коэффициент P/S

ABR:

3.46

HASI:

21.64

Коэффициент P/B

ABR:

0.91

HASI:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$465.28M

HASI:

$302.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$465.28M

HASI:

$239.75M

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$279.37M

HASI:

$57.89B

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции HASI по среднегодовой доходности: 16.05% против 8.53% соответственно.


ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

24.39%

10 лет

16.05%

HASI

С начала года

-5.15%

1 месяц

-13.56%

6 месяцев

-24.29%

1 год

2.23%

5 лет

2.07%

10 лет

8.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABR и HASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABR c HASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABR: -0.08
HASI: 0.09
Коэффициент Сортино ABR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABR: 0.15
HASI: 0.43
Коэффициент Омега ABR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABR: 1.02
HASI: 1.06
Коэффициент Кальмара ABR, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABR: -0.10
HASI: 0.06
Коэффициент Мартина ABR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABR: -0.26
HASI: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа HASI равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и HASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.09
ABR
HASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и HASI

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.23%, что больше доходности HASI в 6.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.64%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%

Просадки

Сравнение просадок ABR и HASI

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.10%
-56.11%
ABR
HASI

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и HASI

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеют волатильность 15.31% и 14.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
14.79%
ABR
HASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и HASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию