PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABNDX с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABNDX и IMOEX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности ABNDX и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17%
-23.24%
ABNDX
IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABNDX:

0.16

IMOEX:

-0.69

Коэф-т Сортино

ABNDX:

0.25

IMOEX:

-0.91

Коэф-т Омега

ABNDX:

1.03

IMOEX:

0.89

Коэф-т Кальмара

ABNDX:

0.05

IMOEX:

-0.33

Коэф-т Мартина

ABNDX:

0.42

IMOEX:

-0.90

Индекс Язвы

ABNDX:

2.10%

IMOEX:

16.16%

Дневная вол-ть

ABNDX:

5.61%

IMOEX:

20.71%

Макс. просадка

ABNDX:

-20.29%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

ABNDX:

-12.42%

IMOEX:

-36.94%

Доходность по периодам

С начала года, ABNDX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: 0.98% против 6.68% соответственно.


ABNDX

С начала года

0.28%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

0.72%

1 год

0.87%

5 лет

-0.86%

10 лет

0.98%

IMOEX

С начала года

-12.76%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-13.11%

1 год

-12.76%

5 лет

-2.28%

10 лет

6.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABNDX c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABNDX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.31-0.81
Коэффициент Сортино ABNDX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.47-1.11
Коэффициент Омега ABNDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.060.87
Коэффициент Кальмара ABNDX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.11-0.36
Коэффициент Мартина ABNDX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.79-1.26
ABNDX
IMOEX

Показатель коэффициента Шарпа ABNDX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNDX и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
-0.81
ABNDX
IMOEX

Просадки

Сравнение просадок ABNDX и IMOEX

Максимальная просадка ABNDX за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.42%
-55.23%
ABNDX
IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности ABNDX и IMOEX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) составляет 1.23%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23%
17.16%
ABNDX
IMOEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab