Сравнение ABNDX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNDX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.59% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNDX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции ABNDX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.70% против 0.78% соответственно.
ABNDX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.70%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNDX и IEF
ABNDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
ABNDX vs. IEF — Ранг доходности на риск
ABNDX
IEF
Сравнение ABNDX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNDX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 2.98 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNDX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.51 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между ABNDX и IEF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и IEF
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 3.79% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и IEF
Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNDX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -23.93% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.22% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -21.40% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -23.93% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -10.96% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -5.30% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.29% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и IEF
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) составляет 1.49%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNDX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.91% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 3.22% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 5.35% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 7.70% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 6.63% | -1.77% |