Сравнение ABM с WM
ABM (ABM Industries Incorporated) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ABM in Specialty Business Services, WM in Waste Management. Over the past 10 years, ABM returned 3.43%/yr vs 15.51%/yr for WM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 3.43% против 15.51% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 3.43%
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам ABM и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | -6.04% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ABM and WM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.38B
WM:
$88.16B
ABM:
$2.55
WM:
$6.91
ABM:
15.38
WM:
31.55
ABM:
0.47
WM:
2.58
ABM:
0.27
WM:
3.47
ABM:
1.38
WM:
8.80
ABM:
$8.87B
WM:
$25.41B
ABM:
$776.00M
WM:
$5.61B
ABM:
$392.60M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. WM — Ранг доходности на риск
ABM
WM
Сравнение ABM c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.46 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.04 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.43 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.80 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и WM
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -77.85% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -17.04% | -10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -18.14% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -18.14% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -30.07% | -21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -11.21% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -17.69% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 7.92% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и WM
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.88% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 13.57% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 18.59% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 18.53% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 19.49% | +14.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и WM
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности WM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.83% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и WM
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 74.70M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 38.80M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and WM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (6.39%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор