Сравнение ABM с WM
ABM (ABM Industries Incorporated) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ABM in Specialty Business Services, WM in Waste Management. Over the past 10 years, ABM returned 4.75%/yr vs 15.74%/yr for WM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 4.75% против 15.74% соответственно.
ABM
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 8.46%
- С начала года
- 16.25%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 4.75%
WM
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам ABM и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 16.25% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
WM Waste Management, Inc. | 11.18% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ABM and WM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.82B
WM:
$97.28B
ABM:
$2.59
WM:
$6.91
ABM:
18.58
WM:
35.06
ABM:
0.57
WM:
2.87
ABM:
0.33
WM:
3.85
ABM:
1.63
WM:
9.78
ABM:
$9.05B
WM:
$25.41B
ABM:
$1.04B
WM:
$5.61B
ABM:
$398.40M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. WM — Ранг доходности на риск
ABM
WM
Сравнение ABM c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABM | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.54 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 1.15 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABM и WM
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -77.85% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -16.70% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -18.14% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -18.14% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -30.07% | -21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -0.91% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -17.66% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 7.83% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и WM
Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 6.21%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.49% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 15.45% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 19.98% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 18.89% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 19.67% | +14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и WM
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности WM в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.36% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
WM Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и WM
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and WM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (7.49%) compared to ABM (6.21%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор