PortfoliosLab logo
Сравнение ABM с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABM и WM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABM и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,457.44%
8,550.40%
ABM
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABM:

0.35

WM:

0.54

Коэф-т Сортино

ABM:

0.65

WM:

0.84

Коэф-т Омега

ABM:

1.09

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

ABM:

0.38

WM:

0.92

Коэф-т Мартина

ABM:

1.09

WM:

2.07

Индекс Язвы

ABM:

9.51%

WM:

5.29%

Дневная вол-ть

ABM:

29.83%

WM:

20.12%

Макс. просадка

ABM:

-59.61%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

ABM:

-16.70%

WM:

-3.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABM:

$3.01B

WM:

$91.52B

EPS

ABM:

$1.27

WM:

$6.81

Коэффициент P/E

ABM:

38.04

WM:

33.40

Коэффициент PEG

ABM:

4.45

WM:

2.84

Коэффициент P/S

ABM:

0.36

WM:

4.15

Коэффициент P/B

ABM:

1.69

WM:

11.15

Общая выручка (12 мес.)

ABM:

$8.40B

WM:

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABM:

$4.80B

WM:

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

ABM:

$298.80M

WM:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 6.20% против 18.20% соответственно.


ABM

С начала года

-4.60%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-7.44%

1 год

11.12%

5 лет

10.99%

10 лет

6.20%

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABM и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABM
Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABM c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABM: 0.35
WM: 0.54
Коэффициент Сортино ABM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABM: 0.65
WM: 0.84
Коэффициент Омега ABM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABM: 1.09
WM: 1.12
Коэффициент Кальмара ABM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABM: 0.38
WM: 0.92
Коэффициент Мартина ABM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABM: 1.09
WM: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.54
ABM
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и WM

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности WM в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABM
ABM Industries Incorporated
2.03%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%
WM
Waste Management, Inc.
1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок ABM и WM

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.70%
-3.60%
ABM
WM

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и WM

ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
7.94%
ABM
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABM и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию