PortfoliosLab logo
Сравнение ABM с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABM и IVV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABM и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
635.66%
520.30%
ABM
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABM:

0.35

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

ABM:

0.65

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

ABM:

1.09

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABM:

0.38

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

ABM:

1.09

IVV:

2.27

Индекс Язвы

ABM:

9.51%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

ABM:

29.83%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

ABM:

-59.61%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

ABM:

-16.70%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.20% против 12.05% соответственно.


ABM

С начала года

-4.60%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-7.44%

1 год

11.12%

5 лет

10.99%

10 лет

6.20%

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.85%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABM и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABM
Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABM c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABM: 0.35
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино ABM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABM: 0.65
IVV: 0.87
Коэффициент Омега ABM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABM: 1.09
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара ABM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABM: 0.38
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина ABM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABM: 1.09
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.53
ABM
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и IVV

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABM
ABM Industries Incorporated
2.03%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок ABM и IVV

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.70%
-9.90%
ABM
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и IVV

Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 13.30%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
14.25%
ABM
IVV