Сравнение ABM с IVV

С начала года, ABM показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.92% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABM и IVV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности IVV в 1.22%

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и IVV.

ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.