Сравнение ABM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABM Industries Incorporated (ABM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABM или IVV.
Доходность
Сравнение доходности ABM и IVV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABM показывает доходность 26.35%, а IVV немного ниже – 25.50%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.13% соответственно.
ABM
26.35%
2.38%
17.63%
38.39%
10.27%
9.57%
IVV
25.50%
1.17%
12.21%
32.17%
15.57%
13.13%
Основные характеристики
| ABM | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 3.00 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 12.13% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 31.62% | 12.16% |
| Макс. просадка | -59.61% | -55.25% |
| Текущая просадка | -5.17% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ABM и IVV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и IVV
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.62% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% | 2.18% | 2.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ABM и IVV
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и IVV
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.