PortfoliosLab logo
Сравнение ABG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABG и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,619.95%
552.28%
ABG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

0.06

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

ABG:

0.38

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

ABG:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABG:

0.07

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

ABG:

0.17

VOO:

2.42

Индекс Язвы

ABG:

13.01%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

ABG:

38.83%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ABG:

-27.57%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.02% соответственно.


ABG

С начала года

-8.85%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-1.60%

1 год

0.00%

5 лет

30.64%

10 лет

9.88%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABG: 0.06
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино ABG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABG: 0.38
VOO: 0.92
Коэффициент Омега ABG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABG: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ABG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABG: 0.07
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина ABG, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABG: 0.17
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.57
ABG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и VOO

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ABG и VOO

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.57%
-10.56%
ABG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и VOO

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
13.97%
ABG
VOO