PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		-16.56%-4.32%8.03%25.51%3.77%18.52%30.37%67.70%4.16%3.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.08% против 14.14% соответственно.

ABG

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-22.74%
1 год
-13.86%
3 года*
-2.60%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
13.08%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asbury Automotive Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ABG:
ABG с ANABG с GPIABG с ULTAABG с URIABG с BLDRABG с KLACABG с AAPL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ABG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABG
Ранг доходности на риск ABG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.01

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

1.53

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.55

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

7.31

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.01

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.71

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между ABG и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и VOO

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ABG и VOO

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ABGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.76%

-33.99%

-58.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.41%

-11.98%

-18.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-24.52%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.68%

-33.99%

-31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-5.55%

-31.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.22%

-3.72%

-22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

2.55%

+9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и VOO

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.34%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

9.47%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

18.11%

+16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.00%

16.82%

+23.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

17.99%

+23.59%