Сравнение ABG с VOO
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ABG returned 14.33%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ABG и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.33% против 15.35% соответственно.
ABG
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 14.33%
- Всё время*
- 11.94%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.04M | $61.26M | $54.37M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам ABG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -5.62% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ABG and VOO is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between ABG and VOO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. VOO — Ранг доходности на риск
ABG
VOO
Сравнение ABG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.71 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 11.57 | -11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABG и VOO
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -33.99% | -58.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -8.90% | -23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -18.69% | -23.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -24.52% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -33.99% | -31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -0.19% | -28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -3.67% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 2.08% | +14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и VOO
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 4.07% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 10.27% | +14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 12.81% | +20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 16.96% | +23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.45% | 18.03% | +23.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и VOO
ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ABG and VOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (13.90%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор