PortfoliosLab logo
Сравнение ABG с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABG и VGT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,319.37%
1,241.63%
ABG
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

0.02

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

ABG:

0.32

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

ABG:

1.04

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

ABG:

0.02

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

ABG:

0.05

VGT:

1.41

Индекс Язвы

ABG:

13.12%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

ABG:

38.83%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

ABG:

-26.91%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -8.02%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.31% против 18.91% соответственно.


ABG

С начала года

-8.02%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

0.30%

1 год

0.71%

5 лет

28.74%

10 лет

10.31%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.52%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABG: 0.02
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино ABG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABG: 0.32
VGT: 0.71
Коэффициент Омега ABG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABG: 1.04
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара ABG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABG: 0.02
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина ABG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABG: 0.05
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.37
ABG
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и VGT

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ABG и VGT

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.91%
-15.44%
ABG
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и VGT

Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 16.61%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
19.16%
ABG
VGT