Сравнение ABG с VGT
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, ABG returned 14.33%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABG и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.33% против 24.49% соответственно.
ABG
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 14.33%
- Всё время*
- 11.94%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.04M | $61.26M | $54.37M | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам ABG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -5.62% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between ABG and VGT is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ABG and VGT has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. VGT — Ранг доходности на риск
ABG
VGT
Сравнение ABG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.50 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 6.69 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABG и VGT
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -54.63% | -38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -16.40% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -27.23% | -15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -35.07% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -35.07% | -30.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -4.70% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -7.95% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 6.11% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и VGT
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 9.00% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 20.38% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 24.47% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 25.92% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.45% | 24.93% | +16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и VGT
ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
ABG and VGT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (13.90%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор