Сравнение ABG с VGT
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, ABG returned 13.10%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABG и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -18.23%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.10% против 25.62% соответственно.
ABG
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -18.23%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- -3.40%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 13.10%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам ABG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -18.23% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between ABG and VGT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between ABG and VGT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. VGT — Ранг доходности на риск
ABG
VGT
Сравнение ABG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.57 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 11.41 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.85 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.88 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.04 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ABG и VGT
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -54.63% | -38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -16.40% | -17.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -27.23% | -15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -35.07% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -35.07% | -30.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | -2.35% | -35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -7.95% | -18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 5.13% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и VGT
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 6.51% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.71% | 16.09% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.36% | 20.55% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.90% | 25.17% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.45% | 24.60% | +16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и VGT
ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
ABG and VGT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (10.60%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор