PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABG с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABG с VGT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или VGT.

Корреляция

Корреляция между ABG и VGT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

-0.09

VGT:

0.54

Коэф-т Сортино

ABG:

0.16

VGT:

1.02

Коэф-т Омега

ABG:

1.02

VGT:

1.14

Коэф-т Кальмара

ABG:

-0.10

VGT:

0.67

Коэф-т Мартина

ABG:

-0.22

VGT:

2.19

Индекс Язвы

ABG:

14.58%

VGT:

8.37%

Дневная вол-ть

ABG:

38.53%

VGT:

30.11%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

ABG:

-23.14%

VGT:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.51% против 20.05% соответственно.

ABG

С начала года

-3.28%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-2.51%

5 лет

27.29%

10 лет

10.51%

VGT

С начала года

-0.69%

1 месяц

21.99%

6 месяцев

2.54%

1 год

16.42%

5 лет

20.42%

10 лет

20.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и VGT

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ABG и VGT

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и VGT

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...