PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABG с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ABG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABG и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		-16.56%-4.32%8.03%25.51%3.77%18.52%30.37%67.70%4.16%3.73%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.08% против 21.51% соответственно.

ABG

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-22.74%
1 год
-13.86%
3 года*
-2.60%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
13.08%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asbury Automotive Group, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ABG:
ABG с ANABG с GPIABG с ULTAABG с URIABG с BLDRABG с KLACABG с AAPL
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ABG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABG
Ранг доходности на риск ABG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABGVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.10

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

1.67

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.88

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

5.77

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.10

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.88

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.61

-0.38

Корреляция

Корреляция между ABG и VGT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и VGT

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок ABG и VGT

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

ABGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.76%

-54.63%

-38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.41%

-16.40%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-35.07%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.68%

-35.07%

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-11.66%

-24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.22%

-8.00%

-18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

5.35%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и VGT

Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 7.48%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.03%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

16.35%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

27.27%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.00%

25.06%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

24.48%

+17.10%