Сравнение ABEV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEV или SPY.
Основные характеристики
| ABEV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.43% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | -11.87% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.98% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.49% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 11.63% |
| Макс. просадка | -74.45% | -55.19% |
| Current Drawdown | -63.33% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между ABEV и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и SPY
С начала года, ABEV показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.49% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABEV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и SPY
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 6.45% | 5.39% | 5.30% | 4.36% | 2.58% | 2.59% | 3.60% | 2.43% | 3.56% | 4.49% | 5.22% | 1.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ABEV и SPY
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и SPY
Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.