Сравнение ABEV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEV или SPY.
Корреляция
Корреляция между ABEV и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и SPY
Основные характеристики
ABEV:
-1.15
SPY:
2.20
ABEV:
-1.61
SPY:
2.91
ABEV:
0.81
SPY:
1.41
ABEV:
-0.43
SPY:
3.35
ABEV:
-1.82
SPY:
13.99
ABEV:
16.51%
SPY:
2.01%
ABEV:
26.13%
SPY:
12.79%
ABEV:
-74.20%
SPY:
-55.19%
ABEV:
-70.18%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, ABEV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.88% против 13.44% соответственно.
ABEV
-3.78%
-7.23%
-10.75%
-30.25%
-12.76%
-8.88%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ABEV и SPY
ABEV
SPY
Сравнение ABEV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и SPY
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 6.25% | 6.01% | 5.25% | 5.37% | 4.39% | 2.68% | 2.51% | 3.80% | 2.57% | 3.75% | 5.09% | 5.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ABEV и SPY
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и SPY
Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.