Сравнение ABEV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEV или SPY.
Корреляция
Корреляция между ABEV и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и SPY
Основные характеристики
ABEV:
-0.98
SPY:
2.21
ABEV:
-1.31
SPY:
2.93
ABEV:
0.84
SPY:
1.41
ABEV:
-0.37
SPY:
3.26
ABEV:
-1.36
SPY:
14.43
ABEV:
18.52%
SPY:
1.90%
ABEV:
25.54%
SPY:
12.41%
ABEV:
-74.18%
SPY:
-55.19%
ABEV:
-67.38%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, ABEV показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.18% против 12.97% соответственно.
ABEV
-26.43%
-5.07%
-0.96%
-25.60%
-11.73%
-7.18%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABEV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и SPY
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 0.00% | 5.25% | 5.37% | 4.39% | 2.68% | 2.51% | 3.80% | 2.57% | 3.75% | 5.09% | 5.31% | 1.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ABEV и SPY
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и SPY
Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.