PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEV
Ambev S.A.		20.24%45.11%-30.10%8.41%2.38%-4.39%-32.61%21.92%-37.29%35.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.41% против 14.06% соответственно.

ABEV

1 день
1.71%
1 месяц
-3.57%
С начала года
20.24%
6 месяцев
41.98%
1 год
36.64%
3 года*
8.44%
5 лет*
8.10%
10 лет*
-1.41%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambev S.A.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ABEV:
ABEV с BUDABEV с BTBTABEV с DGE.LABEV с PGABEV с DEOABEV с KOABEV с PM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ABEV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEV
Ранг доходности на риск ABEV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.49

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.53

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

7.27

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.96

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.79

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между ABEV и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и SPY

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEV
Ambev S.A.		5.99%8.10%6.10%5.26%5.36%4.38%2.67%2.51%3.79%2.57%3.41%4.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ABEV и SPY

Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-55.19%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-12.05%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.58%

-24.50%

-20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.26%

-33.72%

-38.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.62%

-5.53%

-40.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.77%

-9.09%

-22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

2.54%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и SPY

Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

5.35%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

9.50%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

19.06%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

17.06%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.87%

17.92%

+15.95%