Сравнение ABEV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEV или IVV.
Основные характеристики
| ABEV | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.50% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | -15.56% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -7.84% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.46% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.01% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -0.86 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | -1.02 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 16.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.42% | 12.31% |
| Макс. просадка | -74.18% | -55.25% |
| Текущая просадка | -65.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ABEV и IVV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и IVV
С начала года, ABEV показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -7.01% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABEV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и IVV
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 6.77% | 5.25% | 5.37% | 4.39% | 2.68% | 2.51% | 3.80% | 2.57% | 3.75% | 5.09% | 5.31% | 1.64% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ABEV и IVV
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и IVV
Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.