PortfoliosLab logo
Сравнение ABEV с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABEV и IVV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABEV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,268.17%
520.30%
ABEV
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEV:

0.50

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

ABEV:

0.92

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

ABEV:

1.11

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABEV:

0.20

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

ABEV:

1.06

IVV:

2.27

Индекс Язвы

ABEV:

13.66%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

ABEV:

28.82%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

ABEV:

-74.20%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

ABEV:

-58.33%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 34.78%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -5.45% против 12.22% соответственно.


ABEV

С начала года

34.78%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

16.98%

1 год

12.96%

5 лет

8.06%

10 лет

-5.45%

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEV и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABEV
Ранг риск-скорректированной доходности ABEV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABEV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABEV: 0.50
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино ABEV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABEV: 0.92
IVV: 0.87
Коэффициент Омега ABEV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABEV: 1.11
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара ABEV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABEV: 0.20
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина ABEV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABEV: 1.06
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.53
ABEV
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и IVV

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABEV
Ambev S.A.
5.26%5.84%5.25%5.37%4.39%2.58%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок ABEV и IVV

Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.33%
-9.90%
ABEV
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и IVV

Текущая волатильность для Ambev S.A. (ABEV) составляет 11.56%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что ABEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
14.25%
ABEV
IVV