PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEV с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEV и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEV
Ambev S.A.		20.24%45.11%-30.10%8.41%2.38%-4.39%-32.61%21.92%-37.29%35.34%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -1.41% против 14.11% соответственно.

ABEV

1 день
1.71%
1 месяц
-3.57%
С начала года
20.24%
6 месяцев
41.98%
1 год
36.64%
3 года*
8.44%
5 лет*
8.10%
10 лет*
-1.41%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambev S.A.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ABEV:
ABEV с BUDABEV с BTBTABEV с DGE.LABEV с PGABEV с DEOABEV с KOABEV с PM
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

ABEV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEV
Ранг доходности на риск ABEV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEVIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.52

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.54

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

7.28

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEVIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.00

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.16

Корреляция

Корреляция между ABEV и IVV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и IVV

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEV
Ambev S.A.		5.99%8.10%6.10%5.26%5.36%4.38%2.67%2.51%3.79%2.57%3.41%4.32%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ABEV и IVV

Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-55.25%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-12.06%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.58%

-24.53%

-20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.26%

-33.90%

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.62%

-5.57%

-40.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.77%

-10.84%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

2.55%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и IVV

Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

5.34%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

9.47%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

18.31%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

16.89%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.87%

18.03%

+15.84%