Сравнение ABDN.L с MNG.L
ABDN.L (Abrdn plc) and MNG.L (M&G plc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ABDN.L returned 4.89%/yr vs 15.30%/yr for MNG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABDN.L и MNG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABDN.L показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у MNG.L с доходностью 17.67%.
ABDN.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 28.94%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.14%
MNG.L
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABDN.L и MNG.L
Correlation
The correlation between ABDN.L and MNG.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between ABDN.L and MNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ABDN.L:
£0.70
MNG.L:
-£0.02
ABDN.L:
0.69
MNG.L:
0.30
ABDN.L:
£3.20B
MNG.L:
£27.20B
ABDN.L:
£3.05B
MNG.L:
£28.73B
ABDN.L:
£796.00M
MNG.L:
£2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABDN.L vs. MNG.L — Ранг доходности на риск
ABDN.L
MNG.L
Сравнение ABDN.L c MNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и M&G plc (MNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABDN.L | MNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.98 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 10.62 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABDN.L и MNG.L
Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -64.13%, примерно равная максимальной просадке MNG.L в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и MNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABDN.L | MNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.13% | -62.75% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -11.72% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -18.34% | -18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -27.30% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | 0.00% | -12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.92% | -10.45% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.30% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABDN.L и MNG.L
Abrdn plc (ABDN.L) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с M&G plc (MNG.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ABDN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABDN.L | MNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 4.62% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 14.77% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 18.22% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 24.11% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 36.59% | -2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABDN.L и MNG.L
Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности MNG.L в 6.37%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABDN.L и MNG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn plc и M&G plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABDN.L and MNG.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и MNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор