Сравнение ABDN.L с GLEN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABDN.L (Abrdn plc) and GLEN.L (Glencore plc) are both stocks. ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services), while GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ABDN.L returned 4.14%/yr vs 20.95%/yr for GLEN.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABDN.L и GLEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Abrdn plc (ABDN.L) и Glencore plc (GLEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABDN.L показывает доходность 22.11%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 46.47%. За последние 10 лет акции ABDN.L уступали акциям GLEN.L по среднегодовой доходности: 4.14% против 20.95% соответственно.

ABDN.L

1 день: 2.45%

1 месяц: 8.32%

С начала года: 22.11%

6 месяцев: 28.94%

1 год: 36.15%

3 года*: 13.25%

5 лет*: 4.89%

10 лет*: 4.14%

GLEN.L

1 день: 2.56%

1 месяц: -0.54%

С начала года: 46.47%

6 месяцев: 58.58%

1 год: 109.68%

3 года*: 12.95%

5 лет*: 17.95%

10 лет*: 20.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABDN.L и GLEN.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ABDN.L Abrdn plc	22.11%	57.94%	-12.84%	2.11%	-14.88%	-9.77%	-5.36%	38.83%	-44.96%	24.70%
GLEN.L Glencore plc	46.47%	18.34%	-23.37%	-6.11%	57.13%	66.99%	-1.00%	-14.47%	-21.89%	42.98%

Correlation

The correlation between ABDN.L and GLEN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.28
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.	0.38

Over the past year, the correlation between ABDN.L and GLEN.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

ABDN.L:

£0.70

GLEN.L:

-$0.10

Коэффициент P/S

ABDN.L:

0.69

GLEN.L:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

ABDN.L:

£3.20B

GLEN.L:

$479.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABDN.L:

£3.05B

GLEN.L:

$11.90B

EBITDA (12 мес.)

ABDN.L:

£796.00M

GLEN.L:

$19.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Abrdn plc

Название символа

Glencore plc

Часто сравнивают с ABDN.L:

ABDN.L с EMG.L ABDN.L с ASHM.L ABDN.L с SPY ABDN.L с BTC-USD ABDN.L с O ABDN.L с ABF.L ABDN.L с MONY.L

Часто сравнивают с GLEN.L:

GLEN.L с RIO GLEN.L с VALE GLEN.L с BA.L GLEN.L с KO GLEN.L с GSK GLEN.L с WMAT.AS GLEN.L с NWG

Доходность на риск

ABDN.L vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABDN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLEN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABDN.L c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	ABDN.L	GLEN.L	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.28	3.46	-2.18
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.78	4.23	-2.44
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.24	1.54	-0.29
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.44	7.74	-5.30
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.21	24.83	-17.62

ABDN.L vs. GLEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABDN.L на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GLEN.L равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABDN.L и GLEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABDN.L и GLEN.L

Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -64.13%, что меньше максимальной просадки GLEN.L в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и GLEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	ABDN.L	GLEN.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.13%	-87.37%	+23.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.76%	-14.09%	-0.67%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-37.10%	-53.56%	+16.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.49%	-55.24%	+4.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-61.82%	-69.99%	+8.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.40%	-4.24%	-8.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.92%	-36.33%	+7.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.00%	4.40%	+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ABDN.L и GLEN.L

Текущая волатильность для Abrdn plc (ABDN.L) составляет 8.30%, в то время как у Glencore plc (GLEN.L) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что ABDN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	ABDN.L	GLEN.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.30%	10.71%	-2.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	23.94%	22.78%	+1.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.11%	31.50%	-3.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	32.63%	32.32%	+0.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.88%	35.56%	-1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABDN.L и GLEN.L

Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности GLEN.L в 1.70%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ABDN.L Abrdn plc	6.03%	7.10%	10.34%	8.17%	7.71%	6.06%	7.68%	6.58%	10.54%	5.33%	5.78%	5.12%
GLEN.L Glencore plc	1.70%	1.84%	2.87%	8.72%	5.58%	3.08%	0.00%	6.70%	5.16%	1.37%	0.00%	0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABDN.L и GLEN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn plc и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ABDN.L) Общая выручка

(GLEN.L) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. ABDN.L значения в GBP, GLEN.L значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ABDN.L and GLEN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и GLEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение ABDN.L с GLEN.L

Доходность

Сравнение доходности ABDN.L и GLEN.L

Доходность по периодам

ABDN.L

GLEN.L

Сравнение доходности по годам ABDN.L и GLEN.L

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ABDN.L vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск

ABDN.L

GLEN.L

Сравнение ABDN.L c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность

ABDN.L vs. GLEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок ABDN.L и GLEN.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ABDN.L и GLEN.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABDN.L и GLEN.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABDN.L и GLEN.L

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both ABDN.L and GLEN.L in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и GLEN.L