PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCH.DE с XTZS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABCH.DE с XTZS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE).

ABCH.DE и XTZS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCH.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 3 июл. 2019 г.. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ABCH.DE и XTZS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABCH.DE и XTZS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP		-22.90%16.28%73.28%161.37%-67.44%
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP		-27.36%-64.02%36.49%47.61%-74.77%

Доходность по периодам

С начала года, ABCH.DE показывает доходность -22.90%, что значительно выше, чем у XTZS.DE с доходностью -27.36%.

ABCH.DE

1 день
-2.89%
1 месяц
2.89%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-21.27%
1 год
32.38%
3 года*
47.87%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
—

XTZS.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-46.38%
1 год
-47.35%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin Cash ETP

CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Часто сравнивают с ABCH.DE:
ABCH.DE с CSDA.DEABCH.DE с HDXM.DEABCH.DE с COMS.DEABCH.DE с ETHB.DEABCH.DE с CPYG.DEABCH.DE с RAND.DEABCH.DE с HDX1.DE
Часто сравнивают с XTZS.DE:
XTZS.DE с CCHA.DEXTZS.DE с CSSC.DEXTZS.DE с COMS.DEXTZS.DE с CETH.DEXTZS.DE с CPYG.DEXTZS.DE с BTIC.DEXTZS.DE с RAND.DE

Сравнение комиссий ABCH.DE и XTZS.DE

ABCH.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии XTZS.DE в 0.00%.

ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Доходность на риск

ABCH.DE vs. XTZS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCH.DE
Ранг доходности на риск ABCH.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCH.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XTZS.DE
Ранг доходности на риск XTZS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZS.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCH.DE c XTZS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCH.DEXTZS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

-0.58

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-0.74

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.72

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

-1.18

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCH.DE vs. XTZS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCH.DE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа XTZS.DE равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCH.DE и XTZS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCH.DEXTZS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.58

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.48

+0.42

Корреляция

Корреляция между ABCH.DE и XTZS.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCH.DE и XTZS.DE

Ни ABCH.DE, ни XTZS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABCH.DE и XTZS.DE

Максимальная просадка ABCH.DE за все время составила -92.87%, примерно равная максимальной просадке XTZS.DE в -91.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCH.DE и XTZS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ABCH.DEXTZS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.87%

-91.04%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.22%

-64.55%

+33.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.03%

-90.97%

+19.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.96%

-73.52%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

39.35%

-25.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCH.DE и XTZS.DE

21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) имеют волатильность 12.12% и 12.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABCH.DEXTZS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

12.37%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.97%

44.69%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.59%

81.01%

-17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.18%

79.85%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.83%

79.85%

+5.98%