Сравнение ABCB с BANF
ABCB (Ameris Bancorp) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ABCB returned 11.63%/yr vs 15.29%/yr for BANF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABCB и BANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCB показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ABCB уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 11.63% против 15.29% соответственно.
ABCB
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 35.42%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.63%
BANF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам ABCB и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCB Ameris Bancorp | 11.74% | 20.13% | 19.36% | 14.28% | -3.83% | 32.02% | -8.30% | 36.06% | -33.69% | 11.50% |
BANF BancFirst Corporation | 1.56% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Correlation
The correlation between ABCB and BANF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1994 г. | 0.47 |
Over the past year, ABCB and BANF have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ABCB:
$6.35
BANF:
$7.11
ABCB:
13.03
BANF:
15.08
ABCB:
2.71
BANF:
1.66
ABCB:
3.39
BANF:
4.40
ABCB:
$1.67B
BANF:
$824.33M
ABCB:
$1.17B
BANF:
$683.43M
ABCB:
$616.15M
BANF:
$325.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCB vs. BANF — Ранг доходности на риск
ABCB
BANF
Сравнение ABCB c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameris Bancorp (ABCB) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCB | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.51 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -0.82 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.45 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ABCB и BANF
Максимальная просадка ABCB за все время составила -86.63%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCB и BANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.63% | -57.10% | -29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -23.63% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.49% | -23.63% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -37.97% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -57.10% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -20.45% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.01% | -13.95% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 14.64% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCB и BANF
Текущая волатильность для Ameris Bancorp (ABCB) составляет 6.11%, в то время как у BancFirst Corporation (BANF) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что ABCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.46% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 19.08% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 27.02% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 30.27% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 35.73% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCB и BANF
Дивидендная доходность ABCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BANF в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCB Ameris Bancorp | 0.97% | 1.08% | 1.04% | 1.13% | 1.27% | 1.21% | 1.58% | 1.18% | 1.26% | 0.83% | 0.69% | 0.59% |
BANF BancFirst Corporation | 1.80% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABCB и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameris Bancorp и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABCB и BANF
ABCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameris Bancorp сообщила о валовой прибыли в 314.36M при выручке в 421.69M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ABCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameris Bancorp сообщила об операционной прибыли в 140.73M при выручке в 421.69M, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
ABCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameris Bancorp сообщила о чистой прибыли в 110.49M при выручке в 421.69M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
Часто задаваемые вопросы
ABCB and BANF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANF has higher volatility (6.46%) compared to ABCB (6.11%). In terms of maximum drawdown, ABCB dropped -86.63% vs BANF's -57.10%.
ABCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCB и BANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор