Сравнение ABCB с BANF
ABCB (Ameris Bancorp) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ABCB returned 11.59%/yr vs 15.35%/yr for BANF. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABCB и BANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCB показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции ABCB уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 11.59% против 15.35% соответственно.
ABCB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 20.29%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 11.59%
- Всё время*
- 11.54%
BANF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -1.17%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- -5.44%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ABCB Ameris Bancorp | $50.21M | $43.10M | $44.95M |
| $18.96M | $16.62M | $19.78M |
Сравнение доходности по годам ABCB и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCB Ameris Bancorp | 20.29% | 20.13% | 19.36% | 14.28% | -3.83% | 32.02% | -8.30% | 36.06% | -33.69% | 11.50% |
BANF BancFirst Corporation | 8.57% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Correlation
The correlation between ABCB and BANF is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1994 г. | 0.47 |
Over the past year, ABCB and BANF have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ABCB:
$5.98B
BANF:
$3.83B
ABCB:
$5.54
BANF:
$7.42
ABCB:
16.06
BANF:
15.39
ABCB:
3.34
BANF:
1.69
ABCB:
3.56
BANF:
8.39
ABCB:
1.46
BANF:
0.63
ABCB:
$1.70B
BANF:
$461.82M
ABCB:
$1.18B
BANF:
$352.26M
ABCB:
$529.06M
BANF:
$263.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCB vs. BANF — Ранг доходности на риск
ABCB
BANF
Сравнение ABCB c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameris Bancorp (ABCB) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCB | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.23 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | -0.35 | +7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABCB и BANF
Максимальная просадка ABCB за все время составила -86.63%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCB и BANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.63% | -57.10% | -29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -23.63% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.49% | -23.63% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -37.97% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -57.10% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -14.95% | +10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -13.96% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 15.74% | -11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCB и BANF
Ameris Bancorp (ABCB) и BancFirst Corporation (BANF) имеют волатильность 6.30% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.13% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 17.62% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 26.69% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 30.10% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 35.60% | +1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCB и BANF
Дивидендная доходность ABCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BANF в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCB Ameris Bancorp | 0.90% | 1.08% | 1.04% | 1.13% | 1.27% | 1.21% | 1.58% | 1.18% | 1.26% | 0.83% | 0.69% | 0.59% |
BANF BancFirst Corporation | 1.68% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABCB и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameris Bancorp и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABCB and BANF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABCB has higher volatility (6.30%) compared to BANF (6.13%). In terms of maximum drawdown, ABCB dropped -86.63% vs BANF's -57.10%.
ABCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCB и BANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор