PortfoliosLab logo
Сравнение ABALX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABALX и VEMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ABALX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.48%
147.73%
ABALX
VEMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABALX:

0.35

VEMAX:

0.70

Коэф-т Сортино

ABALX:

0.55

VEMAX:

1.06

Коэф-т Омега

ABALX:

1.08

VEMAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ABALX:

0.34

VEMAX:

0.60

Коэф-т Мартина

ABALX:

1.12

VEMAX:

2.11

Индекс Язвы

ABALX:

4.00%

VEMAX:

5.24%

Дневная вол-ть

ABALX:

12.69%

VEMAX:

15.86%

Макс. просадка

ABALX:

-39.31%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

ABALX:

-7.78%

VEMAX:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 4.84% против 2.93% соответственно.


ABALX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-5.36%

1 год

4.91%

5 лет

6.71%

10 лет

4.84%

VEMAX

С начала года

1.39%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-2.32%

1 год

10.18%

5 лет

8.16%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ABALX и VEMAX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.


График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABALX: 0.56%
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMAX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABALX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABALX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABALX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ABALX: 0.35
VEMAX: 0.70
Коэффициент Сортино ABALX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ABALX: 0.55
VEMAX: 1.06
Коэффициент Омега ABALX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ABALX: 1.08
VEMAX: 1.14
Коэффициент Кальмара ABALX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ABALX: 0.34
VEMAX: 0.60
Коэффициент Мартина ABALX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ABALX: 1.12
VEMAX: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.70
ABALX
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и VEMAX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VEMAX в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.13%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.10%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и VEMAX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -39.31%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.78%
-9.26%
ABALX
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и VEMAX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 8.05%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.05%
8.94%
ABALX
VEMAX