Сравнение ABALX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABALX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ABALX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ABALX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции ABALX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.38% соответственно.
ABALX
14.60%
-0.82%
7.12%
20.54%
8.66%
8.22%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| ABALX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 8.39% | 11.07% |
| Макс. просадка | -39.31% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.76% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABALX и SCHD
ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между ABALX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABALX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABALX и SCHD
Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.16% | 2.36% | 1.69% | 1.20% | 1.32% | 1.91% | 2.10% | 1.79% | 1.77% | 2.47% | 8.09% | 1.54% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ABALX и SCHD
Максимальная просадка ABALX за все время составила -39.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABALX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 2.47%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.