PortfoliosLab logo

Сравнение ABALX с AOM

Последнее обновление 24 янв. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABALX или AOM.

Основные характеристики


ABALXAOM
Дох-ть с нач. г.3.23%4.37%
Дох-ть за 1 год-5.12%-7.97%
Дох-ть за 5 лет5.44%2.65%
Дох-ть за 10 лет8.36%4.42%
Коэф-т Шарпа-0.42-0.71
Дневная вол-ть14.43%11.62%
Макс. просадка-22.34%-19.96%

Сравнение доходности ABALX и AOM

График показывает рост $10,000 инвестированных в ABALX и AOM. Доходность ABALX с 5 янв. 2010 г. составила 206.30%, что превышает доходность AOM в 85.98%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
1.66%
0.92%
ABALX
AOM

Сравнение акций, фондов или ETF


American Funds American Balanced Fund Class A

iShares Core Moderate Allocation ETF

Сравнение дивидендов ABALX и AOM

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности AOM в 2.18%


PeriodTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
ABALX2.23%2.30%4.39%4.65%4.47%7.17%6.63%5.48%8.11%11.64%2.41%2.93%3.53%3.30%
AOM2.18%2.27%1.60%2.10%2.82%2.76%3.70%2.48%2.34%2.51%2.29%2.64%2.98%2.25%

Сравнение коэффициента Шарпа ABALX и AOM

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа AOM равного -0.71. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABALX и AOM.


-2.00-1.50-1.00-0.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.42
-0.71
ABALX
AOM

Сравнение просадок ABALX и AOM

Максимальная просадка ABALX за указанный период составила -22.34%, что примерно соответствует максимальной просадке AOM равной -19.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABALX и AOM


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-9.40%
-11.27%
ABALX
AOM

Сравнение волатильности ABALX и AOM

Волатильность ABALX на текущий момент составляет 8.50%, что выше волатильности AOM равной 6.25%. На приведенной ниже диаграмме сравнивается скользящая 10-дневная волатильность ABALX и AOM.


10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
8.50%
6.25%
ABALX
AOM