PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABALX с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABALX с AOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. ABALX is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past 10 years, ABALX returned 10.07%/yr vs 6.23%/yr for AOM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ABALX charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности ABALX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 10.07% против 6.23% соответственно.

ABALX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.47%
6 месяцев
10.29%
1 год
23.98%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.07%

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABALX и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		9.47%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%

Correlation

The correlation between ABALX and AOM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.86

The correlation between ABALX and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class A

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с SPYABALX с AMECXABALX с SVBAX
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с RPAR

Доходность на риск

ABALX vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABALX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABALXAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.20

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.18

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.81

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

12.27

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABALX vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABALXAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.20

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.60

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.70

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ABALX и AOM

Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABALXAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-19.96%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-5.11%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-6.85%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-19.96%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-19.96%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.24%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-2.70%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.17%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и AOM

American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что ABALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABALXAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.13%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

5.22%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

6.55%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

8.14%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

7.93%

+2.74%

Сравнение комиссий ABALX и AOM

ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и AOM

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.58%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ABALX and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ABALX has higher volatility (2.71%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, ABALX dropped -40.20% vs AOM's -19.96%.

ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABALX и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор