PortfoliosLab logo
Сравнение ABALX с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABALX и AOM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ABALX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
264.00%
167.53%
ABALX
AOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABALX:

0.35

AOM:

0.99

Коэф-т Сортино

ABALX:

0.55

AOM:

1.46

Коэф-т Омега

ABALX:

1.08

AOM:

1.20

Коэф-т Кальмара

ABALX:

0.34

AOM:

1.27

Коэф-т Мартина

ABALX:

1.12

AOM:

5.33

Индекс Язвы

ABALX:

4.00%

AOM:

1.56%

Дневная вол-ть

ABALX:

12.69%

AOM:

8.40%

Макс. просадка

ABALX:

-39.31%

AOM:

-19.96%

Текущая просадка

ABALX:

-7.78%

AOM:

-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 4.84% против 4.47% соответственно.


ABALX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-5.36%

1 год

4.91%

5 лет

6.71%

10 лет

4.84%

AOM

С начала года

1.07%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

0.61%

1 год

8.77%

5 лет

5.39%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ABALX и AOM

ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.


График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABALX: 0.56%
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOM: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABALX и AOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

AOM
Ранг риск-скорректированной доходности AOM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABALX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABALX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ABALX: 0.35
AOM: 0.99
Коэффициент Сортино ABALX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ABALX: 0.55
AOM: 1.46
Коэффициент Омега ABALX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ABALX: 1.08
AOM: 1.20
Коэффициент Кальмара ABALX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ABALX: 0.34
AOM: 1.27
Коэффициент Мартина ABALX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ABALX: 1.12
AOM: 5.33

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа AOM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.99
ABALX
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и AOM

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AOM в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.13%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
3.14%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и AOM

Максимальная просадка ABALX за все время составила -39.31%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.78%
-1.80%
ABALX
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и AOM

American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ABALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.05%
5.70%
ABALX
AOM