PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AB с DD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AB и DD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AB и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.21%
-3.82%
AB
DD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AB:

1.29

DD:

0.29

Коэф-т Сортино

AB:

1.90

DD:

0.56

Коэф-т Омега

AB:

1.23

DD:

1.09

Коэф-т Кальмара

AB:

0.78

DD:

0.30

Коэф-т Мартина

AB:

9.10

DD:

1.16

Индекс Язвы

AB:

3.14%

DD:

6.51%

Дневная вол-ть

AB:

22.06%

DD:

25.97%

Макс. просадка

AB:

-87.65%

DD:

-62.03%

Текущая просадка

AB:

-15.46%

DD:

-13.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AB:

$4.02B

DD:

$33.49B

EPS

AB:

$3.48

DD:

$1.28

Цена/прибыль

AB:

10.19

DD:

62.60

PEG коэффициент

AB:

0.67

DD:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

AB:

$433.88M

DD:

$12.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AB:

-$1.38B

DD:

$3.81B

EBITDA (12 мес.)

AB:

-$855.58M

DD:

$2.21B

Доходность по периодам

С начала года, AB показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у DD с доходностью 2.41%.


AB

С начала года

31.00%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

15.90%

1 год

30.41%

5 лет

13.73%

10 лет

13.24%

DD

С начала года

2.41%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

-2.31%

1 год

5.95%

5 лет

6.04%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AB c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.290.29
Коэффициент Сортино AB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.900.56
Коэффициент Омега AB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.09
Коэффициент Кальмара AB, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.780.30
Коэффициент Мартина AB, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.101.16
AB
DD

Показатель коэффициента Шарпа AB на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AB и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29
0.29
AB
DD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AB и DD

Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности DD в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AB
AllianceBernstein Holding L.P.
8.00%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%7.32%7.45%
DD
DuPont de Nemours, Inc.
1.97%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AB и DD

Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и DD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.46%
-13.30%
AB
DD

Волатильность

Сравнение волатильности AB и DD

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что AB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.32%
4.98%
AB
DD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AB и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab