PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AB с DD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AB с DD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. AB operates in Asset Management (Financial Services), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, AB returned 4.42%/yr vs 8.25%/yr for DD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AB и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AB показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.17%.

AB

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-0.56%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.42%
10 лет*
14.13%

DD

1 день
-1.42%
1 месяц
6.84%
С начала года
21.17%
6 месяцев
22.82%
1 год
74.50%
3 года*
19.17%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AB и DD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		0.21%13.36%30.40%-2.29%-23.46%56.27%23.00%14.84%
DD
DuPont de Nemours, Inc.		21.17%28.77%1.04%14.36%-13.36%15.41%13.28%-14.90%

Correlation

The correlation between AB and DD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.44

The correlation between AB and DD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AB:

$3.41B

DD:

$19.80B

EPS

AB:

$3.22

DD:

-$0.10

Коэффициент P/S

AB:

14.25

DD:

2.06

Коэффициент P/B

AB:

2.70

DD:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

AB:

$250.00M

DD:

$9.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

AB:

$250.00M

DD:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

AB:

$252.50M

DD:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianceBernstein Holding L.P.

DuPont de Nemours, Inc.

Часто сравнивают с AB:
AB с AIGAB с GTAB с SCHDAB с VOOAB с UTFAB с QQQAB с GLW
Часто сравнивают с DD:
DD с ETNDD с PPGDD с IPDD с PKXDD с VOODD с BASFYDD с WLK

Доходность на риск

AB vs. DD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AB
Ранг доходности на риск AB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DD
Ранг доходности на риск DD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AB c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.45

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.36

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.33

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

13.67

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AB vs. DD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AB на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DD равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AB и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.45

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AB и DD

Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и DD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.65%

-62.03%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-17.31%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.27%

-37.84%

+15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-40.22%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-5.47%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.22%

-14.59%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

5.47%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AB и DD

Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.54%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

12.89%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

22.82%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

30.62%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

29.94%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

33.79%

-1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AB и DD

Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности DD в 101.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		9.25%9.02%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%
DD
DuPont de Nemours, Inc.		101.86%121.72%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AB и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202220232024202520260
1.68B
(AB) Общая выручка
(DD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AB and DD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DD has higher volatility (12.89%) compared to AB (4.54%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs DD's -62.03%.

DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AB и DD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор