PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAT с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAT и STAG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AAT и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Assets Trust, Inc. (AAT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.42%
4.83%
AAT
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAT:

1.40

STAG:

0.18

Коэф-т Сортино

AAT:

1.97

STAG:

0.41

Коэф-т Омега

AAT:

1.25

STAG:

1.04

Коэф-т Кальмара

AAT:

0.74

STAG:

0.17

Коэф-т Мартина

AAT:

6.18

STAG:

0.54

Индекс Язвы

AAT:

5.93%

STAG:

6.64%

Дневная вол-ть

AAT:

26.23%

STAG:

19.67%

Макс. просадка

AAT:

-61.85%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

AAT:

-28.56%

STAG:

-15.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAT:

$2.19B

STAG:

$6.72B

EPS

AAT:

$0.95

STAG:

$0.98

Цена/прибыль

AAT:

29.29

STAG:

36.66

PEG коэффициент

AAT:

21.85

STAG:

-402.43

Общая выручка (12 мес.)

AAT:

$456.89M

STAG:

$751.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAT:

$228.11M

STAG:

$382.24M

EBITDA (12 мес.)

AAT:

$253.22M

STAG:

$574.17M

Доходность по периодам

С начала года, AAT показывает доходность 30.60%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 0.11% против 9.24% соответственно.


AAT

С начала года

30.60%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

36.42%

1 год

36.99%

5 лет (среднегодовая)

-5.01%

10 лет (среднегодовая)

0.11%

STAG

С начала года

-4.72%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

4.83%

1 год

3.25%

5 лет (среднегодовая)

8.01%

10 лет (среднегодовая)

9.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAT c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.400.18
Коэффициент Сортино AAT, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.970.41
Коэффициент Омега AAT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.04
Коэффициент Кальмара AAT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.740.17
Коэффициент Мартина AAT, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.180.54
AAT
STAG

Показатель коэффициента Шарпа AAT на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAT и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40
0.18
AAT
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAT и STAG

Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности STAG в 4.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAT
American Assets Trust, Inc.
4.82%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%2.24%2.70%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.10%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%5.89%

Просадки

Сравнение просадок AAT и STAG

Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.56%
-15.07%
AAT
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности AAT и STAG

Текущая волатильность для American Assets Trust, Inc. (AAT) составляет 4.77%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что AAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.77%
5.47%
AAT
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAT и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab