PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAT с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAT с SCHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAT или SCHX.

Корреляция

Корреляция между AAT и SCHX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAT и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Assets Trust, Inc. (AAT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAT:

-0.30

SCHX:

0.59

Коэф-т Сортино

AAT:

-0.20

SCHX:

0.98

Коэф-т Омега

AAT:

0.98

SCHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AAT:

-0.14

SCHX:

0.63

Коэф-т Мартина

AAT:

-0.50

SCHX:

2.41

Индекс Язвы

AAT:

15.19%

SCHX:

4.98%

Дневная вол-ть

AAT:

27.92%

SCHX:

19.42%

Макс. просадка

AAT:

-61.85%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

AAT:

-49.78%

SCHX:

-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, AAT показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: -3.55% против 13.75% соответственно.

AAT

С начала года

-25.55%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-29.19%

1 год

-7.30%

5 лет

-1.44%

10 лет

-3.55%

SCHX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

-5.11%

1 год

11.24%

5 лет

16.65%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAT и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAT
Ранг риск-скорректированной доходности AAT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAT c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAT и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAT и SCHX

Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности SCHX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAT
American Assets Trust, Inc.		6.99%5.10%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%2.24%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.27%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AAT и SCHX

Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAT и SCHX

American Assets Trust, Inc. (AAT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 6.98% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...