Сравнение AAT с SCHX

С начала года, AAT показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: -3.57% против 14.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAT и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AAT и SCHX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SCHX в 1.16%

Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и SCHX.

American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.